Сравнение MSFT с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Microsoft Corporation (MSFT) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFT и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFT и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -23.28% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -5.93% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -23.28%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -5.93%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 22.44% против 18.85% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- -23.28%
- 6 месяцев
- -28.23%
- 1 год
- -0.64%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 22.44%
QQQ
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -3.62%
- 1 год
- 23.68%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 18.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. QQQ — Ранг доходности на риск
MSFT
QQQ
Сравнение MSFT c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 1.05 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | 1.63 | -1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.23 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 1.88 | -1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 6.95 | -7.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 1.05 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.58 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.85 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.37 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между MSFT и QQQ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и QQQ
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности QQQ в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.94% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.49% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и QQQ
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFT | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -82.97% | +13.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -12.62% | -21.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -35.12% | -2.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -35.12% | -2.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.43% | -8.98% | -22.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.77% | -32.99% | +11.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.46% | 3.41% | +9.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и QQQ
Microsoft Corporation (MSFT) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 6.48% и 6.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFT | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 6.51% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.15% | 12.77% | +6.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.46% | 22.67% | +3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.19% | 22.39% | +3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.89% | 22.25% | +4.64% |