PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MSFT с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MSFTQQQ
Дох-ть с нач. г.12.28%8.77%
Дох-ть за 1 год54.38%45.81%
Дох-ть за 3 года22.33%12.81%
Дох-ть за 5 лет30.37%20.75%
Дох-ть за 10 лет28.63%18.73%
Коэф-т Шарпа2.422.80
Дневная вол-ть22.19%16.07%
Макс. просадка-69.41%-82.98%
Current Drawdown-1.85%-0.35%

Корреляция

0.74
-1.001.00

Корреляция между MSFT и QQQ составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и QQQ

С начала года, MSFT показывает доходность 12.28%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 28.63% против 18.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1,586.66%
919.84%
MSFT
QQQ

Сравнение акций, фондов или ETF


Microsoft Corporation

Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MSFT c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
MSFT
Microsoft Corporation
2.42
QQQ
Invesco QQQ
2.80

Сравнение коэффициента Шарпа MSFT и QQQ

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.80. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа MSFT и QQQ.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.42
2.80
MSFT
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и QQQ

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности QQQ в 0.59%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MSFT
Microsoft Corporation
0.68%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
QQQ
Invesco QQQ
0.59%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%

Просадки

Сравнение просадок MSFT и QQQ

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.41%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для MSFT и QQQ


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-1.85%
-0.35%
MSFT
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и QQQ

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
6.18%
4.40%
MSFT
QQQ