Сравнение MSFT с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Microsoft Corporation (MSFT) и Invesco QQQ (QQQ).
QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSFT или QQQ.
Основные характеристики
MSFT | QQQ | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 12.28% | 8.77% |
Дох-ть за 1 год | 54.38% | 45.81% |
Дох-ть за 3 года | 22.33% | 12.81% |
Дох-ть за 5 лет | 30.37% | 20.75% |
Дох-ть за 10 лет | 28.63% | 18.73% |
Коэф-т Шарпа | 2.42 | 2.80 |
Дневная вол-ть | 22.19% | 16.07% |
Макс. просадка | -69.41% | -82.98% |
Current Drawdown | -1.85% | -0.35% |
Корреляция
Корреляция между MSFT и QQQ составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и QQQ
С начала года, MSFT показывает доходность 12.28%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 28.63% против 18.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MSFT c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corporation | 2.42 | ||||
Invesco QQQ | 2.80 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и QQQ
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности QQQ в 0.59%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corporation | 0.68% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и QQQ
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.41%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для MSFT и QQQ
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и QQQ
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.