Сравнение MSFT с QQQ
MSFT (Microsoft Corporation) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, MSFT returned 23.62%/yr vs 21.29%/yr for QQQ. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -17.83%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 17.11%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 23.62% против 21.29% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -1.03%
- 6 месяцев
- -13.49%
- С начала года
- -17.83%
- 1 год
- -21.16%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 23.62%
QQQ
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -3.42%
- 6 месяцев
- 16.12%
- С начала года
- 17.11%
- 1 год
- 29.54%
- 3 года*
- 24.43%
- 5 лет*
- 15.64%
- 10 лет*
- 21.29%
Сравнение доходности по годам MSFT и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -17.83% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 17.11% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Correlation
The correlation between MSFT and QQQ is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1999 г. | 0.72 |
Over the past year, the correlation between MSFT and QQQ has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. QQQ — Ранг доходности на риск
MSFT
QQQ
Сравнение MSFT c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.28 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 2.48 | -3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 8.85 | -9.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и QQQ
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -82.97% | +13.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.50% | -11.96% | -22.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.50% | -22.77% | -11.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -35.12% | -2.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -35.12% | -2.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.55% | -3.70% | -22.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.80% | -32.66% | +10.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.53% | 3.35% | +15.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и QQQ
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.95% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 8.08%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.95% | 8.08% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.45% | 15.42% | +9.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.32% | 18.60% | +8.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.04% | 22.80% | +4.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.19% | 22.44% | +4.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и QQQ
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности QQQ в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.90% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.42% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
MSFT and QQQ have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.95%) compared to QQQ (8.08%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs QQQ's -82.97%.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор