Сравнение MSFT с QQQ
MSFT (Microsoft Corporation) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, MSFT returned 25.26%/yr vs 20.75%/yr for QQQ. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 17.04%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 25.26% против 20.75% соответственно.
MSFT
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 26.04%
- 6 месяцев
- 18.21%
- С начала года
- 1.24%
- 1 год
- -6.90%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 25.26%
- Всё время*
- 25.30%
QQQ
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 18.69%
- С начала года
- 17.04%
- 1 год
- 28.64%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 14.96%
- 10 лет*
- 20.75%
- Всё время*
- 10.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $21.56B | $16.11B | $16.89B | |
| $34.07B | $28.96B | $31.85B |
Сравнение доходности по годам MSFT и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 1.24% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 17.04% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Correlation
The correlation between MSFT and QQQ is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.38 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1999 г. | 0.72 |
Over the past year, the correlation between MSFT and QQQ has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. QQQ — Ранг доходности на риск
MSFT
QQQ
Сравнение MSFT c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.26 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 2.40 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 7.62 | -7.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и QQQ
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -82.97% | +13.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.50% | -11.96% | -22.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.50% | -22.77% | -11.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -35.12% | -2.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -35.12% | -2.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.50% | -3.76% | -5.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.80% | -32.61% | +10.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.33% | 3.77% | +15.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и QQQ
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 16.44% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.44% | 7.44% | +9.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.64% | 16.38% | +10.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.98% | 19.56% | +12.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.10% | 22.97% | +5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.66% | 22.53% | +5.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и QQQ
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности QQQ в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.73% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.42% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
MSFT and QQQ have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (16.44%) compared to QQQ (7.44%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs QQQ's -82.97%.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор