Сравнение MSFT с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Microsoft Corporation (MSFT) и Invesco QQQ (QQQ).
QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSFT или QQQ.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и QQQ
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность 10.96%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.78%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 25.82% против 17.95% соответственно.
MSFT
10.96%
-0.27%
-1.06%
10.93%
23.75%
25.82%
QQQ
21.78%
1.15%
10.25%
29.54%
20.42%
17.95%
Основные характеристики
| MSFT | QQQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.65 | 1.70 |
| Коэф-т Сортино | 0.96 | 2.29 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 0.83 | 2.19 |
| Коэф-т Мартина | 2.01 | 7.96 |
| Индекс Язвы | 6.40% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 19.77% | 17.39% |
| Макс. просадка | -69.41% | -82.98% |
| Текущая просадка | -11.08% | -3.42% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MSFT и QQQ составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MSFT c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и QQQ
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности QQQ в 0.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.54% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и QQQ
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.41%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и QQQ
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.