Сравнение CDNS с PGR
CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. CDNS operates in Software - Application (Technology), while PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, CDNS returned 31.92%/yr vs 23.25%/yr for PGR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDNS и PGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDNS показывает доходность 26.12%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -6.42%. За последние 10 лет акции CDNS превзошли акции PGR по среднегодовой доходности: 31.92% против 23.25% соответственно.
CDNS
- 1 день
- 4.80%
- 1 месяц
- 8.70%
- С начала года
- 26.12%
- 6 месяцев
- 16.88%
- 1 год
- 32.76%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- 25.79%
- 10 лет*
- 31.92%
PGR
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -4.51%
- 1 год
- -23.65%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 18.76%
- 10 лет*
- 23.25%
Сравнение доходности по годам CDNS и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 26.12% | 4.03% | 10.31% | 69.55% | -13.80% | 36.59% | 96.70% | 59.52% | 3.97% | 65.82% |
PGR The Progressive Corporation | -6.42% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
Correlation
The correlation between CDNS and PGR is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.24 |
The correlation between CDNS and PGR shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CDNS:
$4.28
PGR:
$19.23
CDNS:
92.03
PGR:
10.41
CDNS:
7.02
PGR:
0.08
CDNS:
19.49
PGR:
1.34
CDNS:
$5.53B
PGR:
$87.65B
CDNS:
$4.91B
PGR:
$23.23B
CDNS:
$1.87B
PGR:
$14.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDNS vs. PGR — Ранг доходности на риск
CDNS
PGR
Сравнение CDNS c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDNS | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.84 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | -0.94 | +2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.42 | -1.43 | +3.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDNS | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | -1.04 | +1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.77 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.95 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.58 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок CDNS и PGR
Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и PGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDNS | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.13% | -71.06% | -22.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.85% | -25.27% | -3.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -30.35% | +1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | -30.35% | +0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.12% | -30.35% | -1.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -26.74% | +21.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.64% | -14.53% | -25.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.60% | 18.79% | -5.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDNS и PGR
Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) имеет более высокую волатильность в 16.58% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что CDNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDNS | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.58% | 7.57% | +9.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.69% | 16.95% | +14.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.02% | 22.76% | +16.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.20% | 24.55% | +11.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.13% | 24.48% | +9.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDNS и PGR
CDNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGR The Progressive Corporation | 6.94% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDNS и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDNS и PGR
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
Часто задаваемые вопросы
CDNS and PGR have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDNS has higher volatility (16.58%) compared to PGR (7.57%). In terms of maximum drawdown, CDNS dropped -93.13% vs PGR's -71.06%.
CDNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDNS и PGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор