Сравнение PM с ZS
PM (Philip Morris International Inc.) and ZS (Zscaler, Inc.) are both stocks. PM operates in Tobacco (Consumer Defensive), while ZS operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, PM returned 18.78%/yr vs -9.02%/yr for ZS. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PM и ZS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PM показывает доходность 15.93%, что значительно выше, чем у ZS с доходностью -42.42%.
PM
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- 15.93%
- 6 месяцев
- 22.12%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 31.18%
- 5 лет*
- 18.78%
- 10 лет*
- 11.71%
ZS
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -19.58%
- С начала года
- -42.42%
- 6 месяцев
- -45.18%
- 1 год
- -57.11%
- 3 года*
- -6.33%
- 5 лет*
- -9.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PM и ZS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM Philip Morris International Inc. | 15.93% | 37.99% | 34.34% | -1.85% | 12.31% | 20.78% | 3.69% | 35.02% | -32.88% |
ZS Zscaler, Inc. | -42.42% | 24.67% | -18.57% | 98.00% | -65.18% | 60.90% | 329.48% | 18.59% | 42.58% |
Correlation
The correlation between PM and ZS is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2018 г. | 0.02 |
The correlation between PM and ZS shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.03 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PM:
$288.03B
ZS:
$20.82B
PM:
$7.12
ZS:
-$0.49
PM:
6.93
ZS:
6.48
PM:
$41.49B
ZS:
$3.17B
PM:
$27.93B
ZS:
$2.43B
PM:
$17.74B
ZS:
$69.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PM vs. ZS — Ранг доходности на риск
PM
ZS
Сравнение PM c ZS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philip Morris International Inc. (PM) и Zscaler, Inc. (ZS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PM | ZS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.79 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | -0.88 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | -1.55 | +1.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PM и ZS
Максимальная просадка PM за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки ZS в -76.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PM и ZS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PM | ZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.87% | -76.41% | +33.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.64% | -64.89% | +44.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.64% | -64.89% | +44.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.78% | -76.41% | +53.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -64.88% | +60.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.02% | -32.68% | +22.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.81% | 36.90% | -26.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PM и ZS
Текущая волатильность для Philip Morris International Inc. (PM) составляет 7.76%, в то время как у Zscaler, Inc. (ZS) волатильность равна 44.34%. Это указывает на то, что PM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PM | ZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | 44.34% | -36.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.07% | 57.43% | -36.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.73% | 58.73% | -31.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.73% | 56.07% | -33.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.46% | 58.78% | -34.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PM и ZS
Дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, тогда как ZS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM Philip Morris International Inc. | 3.13% | 3.52% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% |
ZS Zscaler, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PM и ZS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Philip Morris International Inc. и Zscaler, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PM и ZS
PM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.91B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.
ZS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.82M при выручке в 850.48M, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.
PM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.
ZS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 850.48M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
PM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
ZS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.88M при выручке в 850.48M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.
Часто задаваемые вопросы
PM and ZS have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZS has higher volatility (44.34%) compared to PM (7.76%). In terms of maximum drawdown, PM dropped -42.87% vs ZS's -76.41%.
PM currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PM и ZS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор