PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ABBV с MRK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ABBV с MRK

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AbbVie Inc. (ABBV) и Merck & Co., Inc. (MRK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABBV или MRK.

Корреляция

Корреляция между ABBV и MRK составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ABBV и MRK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AbbVie Inc. (ABBV) и Merck & Co., Inc. (MRK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ABBV:

0.82

MRK:

-1.35

Коэф-т Сортино

ABBV:

1.18

MRK:

-1.84

Коэф-т Омега

ABBV:

1.18

MRK:

0.75

Коэф-т Кальмара

ABBV:

1.10

MRK:

-0.87

Коэф-т Мартина

ABBV:

2.67

MRK:

-1.58

Индекс Язвы

ABBV:

8.52%

MRK:

22.81%

Дневная вол-ть

ABBV:

27.67%

MRK:

27.04%

Макс. просадка

ABBV:

-45.09%

MRK:

-68.62%

Текущая просадка

ABBV:

-11.46%

MRK:

-38.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ABBV:

$336.23B

MRK:

$201.96B

EPS

ABBV:

$2.34

MRK:

$6.88

Коэффициент P/E

ABBV:

81.23

MRK:

11.69

Коэффициент PEG

ABBV:

0.41

MRK:

0.73

Коэффициент P/S

ABBV:

5.86

MRK:

3.16

Коэффициент P/B

ABBV:

236.44

MRK:

4.11

Общая выручка (12 мес.)

ABBV:

$57.37B

MRK:

$63.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

ABBV:

$44.44B

MRK:

$51.75B

EBITDA (12 мес.)

ABBV:

$16.33B

MRK:

$27.30B

Доходность по периодам

С начала года, ABBV показывает доходность 8.97%, что значительно выше, чем у MRK с доходностью -18.45%. За последние 10 лет акции ABBV превзошли акции MRK по среднегодовой доходности: 15.94% против 6.65% соответственно.

ABBV

С начала года

8.97%

1 месяц

9.58%

6 месяцев

11.01%

1 год

22.54%

5 лет

21.38%

10 лет

15.94%

MRK

С начала года

-18.45%

1 месяц

1.58%

6 месяцев

-18.82%

1 год

-36.33%

5 лет

4.78%

10 лет

6.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ABBV и MRK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ABBV
Ранг риск-скорректированной доходности ABBV, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABBV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABBV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABBV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABBV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABBV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
MRK
Ранг риск-скорректированной доходности MRK, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRK, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ABBV c MRK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AbbVie Inc. (ABBV) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ABBV на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа MRK равного -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABBV и MRK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABBV и MRK

Дивидендная доходность ABBV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности MRK в 3.93%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ABBV
AbbVie Inc.		3.36%3.49%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%2.54%
MRK
Merck & Co., Inc.		3.93%3.14%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.43%3.12%

Просадки

Сравнение просадок ABBV и MRK

Максимальная просадка ABBV за все время составила -45.09%, что меньше максимальной просадки MRK в -68.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABBV и MRK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ABBV и MRK

Текущая волатильность для AbbVie Inc. (ABBV) составляет 9.61%, в то время как у Merck & Co., Inc. (MRK) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что ABBV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABBV и MRK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AbbVie Inc. и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B20212022202320242025
13.34B
15.53B
(ABBV) Общая выручка
(MRK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ABBV и MRK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AbbVie Inc. и Merck & Co., Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
83.9%
78.0%
(ABBV) Валовая рентабельность
(MRK) Валовая рентабельность
ABBV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.20B при выручке в 13.34B, что соответствует валовой рентабельности в 83.9%.

MRK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.11B при выручке в 15.53B, что соответствует валовой рентабельности в 78.0%.

ABBV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.73B при выручке в 13.34B, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.

MRK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.94B при выручке в 15.53B, что соответствует операционной рентабельности 38.2%.

ABBV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.29B при выручке в 13.34B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.

MRK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.08B при выручке в 15.53B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.