Сравнение ABBV с COST
ABBV (AbbVie Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. ABBV operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ABBV returned 19.87%/yr vs 21.80%/yr for COST. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABBV и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABBV показывает доходность 13.13%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 10.09%. За последние 10 лет акции ABBV уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 19.87% против 21.80% соответственно.
ABBV
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 16.81%
- С начала года
- 13.13%
- 6 месяцев
- 11.97%
- 1 год
- 44.04%
- 3 года*
- 28.10%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 19.87%
COST
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 10.09%
- 6 месяцев
- 9.39%
- 1 год
- -3.36%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 20.36%
- 10 лет*
- 21.80%
Сравнение доходности по годам ABBV и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 13.13% | 33.08% | 18.86% | -0.23% | 24.01% | 32.43% | 27.72% | 1.47% | -0.96% | 60.07% |
COST Costco Wholesale Corporation | 10.09% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between ABBV and COST is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.24 |
The correlation between ABBV and COST shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABBV:
$2.05
COST:
$26.51
ABBV:
123.93
COST:
35.72
ABBV:
7.18
COST:
1.08
ABBV:
$62.82B
COST:
$293.59B
ABBV:
$46.15B
COST:
$11.12B
ABBV:
$17.96B
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABBV vs. COST — Ранг доходности на риск
ABBV
COST
Сравнение ABBV c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AbbVie Inc. (ABBV) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABBV | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.99 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | -0.23 | +2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | -0.51 | +6.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABBV и COST
Максимальная просадка ABBV за все время составила -45.09%, что меньше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABBV и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABBV | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.09% | -53.39% | +8.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.32% | -14.42% | -2.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -20.74% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.92% | -31.40% | +9.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.09% | -31.40% | -13.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -13.49% | +13.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.69% | -13.36% | +2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.78% | 6.64% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABBV и COST
AbbVie Inc. (ABBV) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что ABBV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABBV | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 6.13% | +4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.75% | 14.53% | +5.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.67% | 18.88% | +6.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.23% | 22.76% | +0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.85% | 21.98% | +3.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABBV и COST
Дивидендная доходность ABBV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности COST в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 2.65% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.57% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABBV и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AbbVie Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABBV и COST
ABBV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.53B при выручке в 15.00B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
ABBV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.73B при выручке в 15.00B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
ABBV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 699.00M при выручке в 15.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
ABBV and COST have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABBV has higher volatility (10.17%) compared to COST (6.13%). In terms of maximum drawdown, ABBV dropped -45.09% vs COST's -53.39%.
ABBV currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABBV и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор