Сравнение ZS с GILD
ZS (Zscaler, Inc.) and GILD (Gilead Sciences, Inc.) are both stocks. ZS operates in Software - Infrastructure (Technology), while GILD operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 5 years, ZS returned -9.28%/yr vs 17.25%/yr for GILD. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZS и GILD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZS показывает доходность -42.01%, что значительно ниже, чем у GILD с доходностью 2.52%.
ZS
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -19.02%
- С начала года
- -42.01%
- 6 месяцев
- -43.37%
- 1 год
- -56.81%
- 3 года*
- -5.39%
- 5 лет*
- -9.28%
- 10 лет*
- —
GILD
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 5.05%
- 1 год
- 15.96%
- 3 года*
- 20.27%
- 5 лет*
- 17.25%
- 10 лет*
- 7.92%
Сравнение доходности по годам ZS и GILD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZS Zscaler, Inc. | -42.01% | 24.67% | -18.57% | 98.00% | -65.18% | 60.90% | 329.48% | 18.59% | 42.58% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.52% | 36.59% | 18.68% | -1.99% | 23.63% | 29.95% | -6.70% | 7.88% | -19.41% |
Correlation
The correlation between ZS and GILD is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2018 г. | 0.11 |
The correlation between ZS and GILD shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZS:
$20.96B
GILD:
$155.87B
ZS:
-$0.49
GILD:
$7.35
ZS:
6.53
GILD:
5.24
ZS:
8.86
GILD:
6.63
ZS:
$3.17B
GILD:
$29.74B
ZS:
$2.43B
GILD:
$18.74B
ZS:
$69.08M
GILD:
$12.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZS vs. GILD — Ранг доходности на риск
ZS
GILD
Сравнение ZS c GILD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zscaler, Inc. (ZS) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZS | GILD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.12 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 0.74 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 2.08 | -3.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZS и GILD
Максимальная просадка ZS за все время составила -76.41%, что больше максимальной просадки GILD в -70.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZS и GILD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZS | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.41% | -70.83% | -5.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.89% | -21.59% | -43.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.89% | -26.59% | -38.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.41% | -26.59% | -49.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.63% | -19.24% | -45.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.69% | -22.15% | -10.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.10% | 7.70% | +29.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZS и GILD
Zscaler, Inc. (ZS) имеет более высокую волатильность в 44.33% по сравнению с Gilead Sciences, Inc. (GILD) с волатильностью 7.93%. Это указывает на то, что ZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZS | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.33% | 7.93% | +36.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.44% | 18.96% | +38.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.85% | 26.54% | +32.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.08% | 24.13% | +31.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.77% | 25.53% | +33.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZS и GILD
ZS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GILD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.59% | 2.57% | 3.33% | 3.70% | 3.40% | 3.91% | 4.67% | 3.88% | 3.65% | 2.90% | 2.57% | 1.27% |
ZS Zscaler, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZS и GILD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zscaler, Inc. и Gilead Sciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZS и GILD
ZS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.82M при выручке в 850.48M, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.
GILD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.20M при выручке в 6.96B, что соответствует валовой рентабельности в 1.1%.
ZS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 850.48M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
GILD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.59B при выручке в 6.96B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
ZS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.88M при выручке в 850.48M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.
GILD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.02B при выручке в 6.96B, что соответствует чистой рентабельности 29.0%.
Часто задаваемые вопросы
ZS and GILD have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZS has higher volatility (44.33%) compared to GILD (7.93%). In terms of maximum drawdown, ZS dropped -76.41% vs GILD's -70.83%.
GILD currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZS и GILD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор