PortfoliosLab logo
Сравнение GILD с LLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GILD и LLY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности GILD и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gilead Sciences, Inc. (GILD) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22,887.97%
10,707.50%
GILD
LLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GILD:

2.39

LLY:

0.54

Коэф-т Сортино

GILD:

3.36

LLY:

1.01

Коэф-т Омега

GILD:

1.43

LLY:

1.13

Коэф-т Кальмара

GILD:

2.01

LLY:

0.79

Коэф-т Мартина

GILD:

13.25

LLY:

1.61

Индекс Язвы

GILD:

4.51%

LLY:

12.05%

Дневная вол-ть

GILD:

25.08%

LLY:

36.25%

Макс. просадка

GILD:

-70.82%

LLY:

-68.27%

Текущая просадка

GILD:

-11.51%

LLY:

-7.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GILD:

$132.33B

LLY:

$794.31B

EPS

GILD:

$4.76

LLY:

$11.69

Коэффициент P/E

GILD:

21.67

LLY:

75.67

Коэффициент PEG

GILD:

0.22

LLY:

1.41

Коэффициент P/S

GILD:

4.61

LLY:

17.63

Коэффициент P/B

GILD:

6.73

LLY:

55.97

Общая выручка (12 мес.)

GILD:

$22.06B

LLY:

$36.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

GILD:

$17.36B

LLY:

$29.53B

EBITDA (12 мес.)

GILD:

$7.98B

LLY:

$12.51B

Доходность по периодам

С начала года, GILD показывает доходность 12.48%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 14.78%. За последние 10 лет акции GILD уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 3.59% против 30.96% соответственно.


GILD

С начала года

12.48%

1 месяц

-7.19%

6 месяцев

17.72%

1 год

63.62%

5 лет

9.61%

10 лет

3.59%

LLY

С начала года

14.78%

1 месяц

7.65%

6 месяцев

-0.58%

1 год

21.37%

5 лет

42.44%

10 лет

30.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GILD и LLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GILD
Ранг риск-скорректированной доходности GILD, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GILD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

LLY
Ранг риск-скорректированной доходности LLY, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LLY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GILD c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gilead Sciences, Inc. (GILD) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GILD, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GILD: 2.39
LLY: 0.54
Коэффициент Сортино GILD, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GILD: 3.36
LLY: 1.01
Коэффициент Омега GILD, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GILD: 1.43
LLY: 1.13
Коэффициент Кальмара GILD, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GILD: 2.01
LLY: 0.79
Коэффициент Мартина GILD, с текущим значением в 13.25, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GILD: 13.25
LLY: 1.61

Показатель коэффициента Шарпа GILD на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа LLY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GILD и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.39
0.54
GILD
LLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов GILD и LLY

Дивидендная доходность GILD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности LLY в 0.61%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GILD
Gilead Sciences, Inc.
3.00%3.33%3.70%3.40%3.91%4.67%3.88%3.65%2.90%2.57%1.27%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company
0.61%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%

Просадки

Сравнение просадок GILD и LLY

Максимальная просадка GILD за все время составила -70.82%, примерно равная максимальной просадке LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILD и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.51%
-7.55%
GILD
LLY

Волатильность

Сравнение волатильности GILD и LLY

Текущая волатильность для Gilead Sciences, Inc. (GILD) составляет 8.79%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 18.64%. Это указывает на то, что GILD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.79%
18.64%
GILD
LLY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GILD и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gilead Sciences, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию