PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GILD с LLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GILDLLY
Дох-ть с нач. г.-15.11%29.17%
Дох-ть за 1 год-15.04%102.03%
Дох-ть за 3 года5.88%62.32%
Дох-ть за 5 лет5.02%45.92%
Дох-ть за 10 лет3.11%31.68%
Коэф-т Шарпа-0.643.56
Дневная вол-ть21.72%29.63%
Макс. просадка-70.83%-68.27%
Current Drawdown-24.58%-5.13%

Фундаментальные показатели


GILDLLY
Рыночная капитализация$91.25B$732.21B
Прибыль на акцию$4.50$5.78
Цена/прибыль16.28133.32
PEG коэффициент0.451.46
Выручка (12 мес.)$27.12B$34.12B
Валовая прибыль (12 мес.)$21.62B$21.91B
EBITDA (12 мес.)$12.49B$12.31B

Корреляция

0.28
-1.001.00

Корреляция между GILD и LLY составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GILD и LLY

С начала года, GILD показывает доходность -15.11%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 29.17%. За последние 10 лет акции GILD уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 3.11% против 31.68% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-10.63%
23.83%
GILD
LLY

Сравнение акций, фондов или ETF


Gilead Sciences, Inc.

Eli Lilly and Company

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GILD c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gilead Sciences, Inc. (GILD) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GILD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GILD в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GILD в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GILD в сравнении с широким рынком0.501.001.500.90
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GILD в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.00-0.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GILD в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.28
LLY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LLY в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.003.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LLY в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LLY в сравнении с широким рынком0.501.001.501.65
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LLY в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.008.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LLY в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0027.63

Сравнение коэффициента Шарпа GILD и LLY

Показатель коэффициента Шарпа GILD на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа LLY равного 3.56. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа GILD и LLY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.64
3.56
GILD
LLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов GILD и LLY

Дивидендная доходность GILD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности LLY в 0.62%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GILD
Gilead Sciences, Inc.
4.44%3.70%3.40%3.91%4.67%3.88%3.65%2.90%2.57%1.27%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company
0.62%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%2.84%3.84%

Просадки

Сравнение просадок GILD и LLY

Максимальная просадка GILD за все время составила -70.83%, примерно равная максимальной просадке LLY в -68.27%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для GILD и LLY


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-24.58%
-5.13%
GILD
LLY

Волатильность

Сравнение волатильности GILD и LLY

Текущая волатильность для Gilead Sciences, Inc. (GILD) составляет 4.34%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что GILD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.34%
5.29%
GILD
LLY