Сравнение INTC с CSCO
INTC (Intel Corporation) and CSCO (Cisco Systems, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — INTC in Semiconductors, CSCO in Communication Equipment. Over the past 10 years, INTC returned 13.56%/yr vs 18.08%/yr for CSCO. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности INTC и CSCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTC показывает доходность 173.88%, что значительно выше, чем у CSCO с доходностью 60.03%. За последние 10 лет акции INTC уступали акциям CSCO по среднегодовой доходности: 13.56% против 18.08% соответственно.
INTC
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -17.30%
- 6 месяцев
- 107.94%
- С начала года
- 173.88%
- 1 год
- 400.54%
- 3 года*
- 43.00%
- 5 лет*
- 15.27%
- 10 лет*
- 13.56%
- Всё время*
- 14.60%
CSCO
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 6.60%
- 6 месяцев
- 51.08%
- С начала года
- 60.03%
- 1 год
- 83.67%
- 3 года*
- 35.70%
- 5 лет*
- 20.24%
- 10 лет*
- 18.08%
- Всё время*
- 23.72%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.41B | $2.37B | $2.99B | |
| $12.13B | $11.38B | $14.30B |
Сравнение доходности по годам INTC и CSCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTC Intel Corporation | 173.88% | 84.04% | -59.57% | 94.56% | -46.64% | 6.05% | -14.69% | 30.71% | 4.23% | 30.87% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 60.03% | 33.47% | 21.00% | 9.30% | -22.46% | 45.76% | -3.49% | 13.81% | 16.57% | 31.27% |
Correlation
The correlation between INTC and CSCO is 0.20, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.20 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between INTC and CSCO has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
INTC:
$509.75B
CSCO:
$478.88B
INTC:
-$2.31
CSCO:
$3.00
INTC:
8.67
CSCO:
7.98
INTC:
5.89
CSCO:
9.91
INTC:
$57.03B
CSCO:
$60.75B
INTC:
$22.02B
CSCO:
$39.08B
INTC:
$12.73B
CSCO:
$13.98B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTC vs. CSCO — Ранг доходности на риск
INTC
CSCO
Сравнение INTC c CSCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intel Corporation (INTC) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTC | CSCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.45 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.64 | 5.49 | +4.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.30 | 13.15 | +17.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTC и CSCO
Максимальная просадка INTC за все время составила -82.25%, что меньше максимальной просадки CSCO в -89.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTC и CSCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTC | CSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.25% | -89.26% | +7.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.90% | -15.33% | -26.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.80% | -20.16% | -43.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.04% | -36.68% | -28.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.80% | -41.95% | -28.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.30% | -6.19% | -22.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.61% | -40.00% | +3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.30% | 6.38% | +6.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTC и CSCO
Intel Corporation (INTC) имеет более высокую волатильность в 24.40% по сравнению с Cisco Systems, Inc. (CSCO) с волатильностью 10.25%. Это указывает на то, что INTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTC | CSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.40% | 10.25% | +14.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.78% | 29.14% | +30.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.28% | 33.05% | +46.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.29% | 25.45% | +28.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.38% | 26.12% | +19.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTC и CSCO
INTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCO Cisco Systems, Inc. | 1.37% | 2.12% | 2.69% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% |
INTC Intel Corporation | 0.00% | 0.00% | 1.87% | 1.47% | 5.52% | 2.70% | 2.65% | 2.11% | 2.56% | 2.33% | 2.87% | 2.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTC и CSCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intel Corporation и Cisco Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTC и CSCO
INTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Intel Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.51B при выручке в 16.13B, что соответствует валовой рентабельности в 40.4%.
CSCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.08B при выручке в 15.84B, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.
INTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Intel Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.80B при выручке в 16.13B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
CSCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 15.84B, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.
INTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Intel Corporation сообщила о чистой прибыли в -11.03B при выручке в 16.13B, что соответствует чистой рентабельности -68.4%.
CSCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.37B при выручке в 15.84B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.
Часто задаваемые вопросы
INTC and CSCO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTC has higher volatility (24.40%) compared to CSCO (10.25%). In terms of maximum drawdown, INTC dropped -82.25% vs CSCO's -89.26%.
INTC currently has the higher Sharpe Ratio (5.10 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTC и CSCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор