PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRK с ADBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MRK с ADBE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MRK (Merck & Co., Inc.) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. MRK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, MRK returned 11.59%/yr vs 7.72%/yr for ADBE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MRK и ADBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Merck & Co., Inc. (MRK) и Adobe Inc (ADBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRK показывает доходность 13.94%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -41.71%. За последние 10 лет акции MRK превзошли акции ADBE по среднегодовой доходности: 11.59% против 7.72% соответственно.

MRK

1 день
-1.42%
1 месяц
4.97%
С начала года
13.94%
6 месяцев
20.60%
1 год
50.99%
3 года*
5.87%
5 лет*
12.81%
10 лет*
11.59%

ADBE

1 день
-6.76%
1 месяц
-13.92%
С начала года
-41.71%
6 месяцев
-42.76%
1 год
-47.91%
3 года*
-24.76%
5 лет*
-17.73%
10 лет*
7.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRK и ADBE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRK
Merck & Co., Inc.		13.94%9.79%-6.26%1.01%49.42%1.75%-7.20%22.27%39.95%-1.49%
ADBE
Adobe Inc		-41.71%-21.29%-25.46%77.28%-40.65%13.38%51.64%45.78%29.10%70.22%

Correlation

The correlation between MRK and ADBE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 1986 г.

0.23

The correlation between MRK and ADBE shifts across timeframes, from -0.00 (3 years) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MRK:

$294.29B

ADBE:

$82.02B

EPS

MRK:

$3.58

ADBE:

$17.42

Коэффициент P/E

MRK:

33.21

ADBE:

11.71

Коэффициент PEG

MRK:

0.03

ADBE:

0.83

Коэффициент P/S

MRK:

4.52

ADBE:

3.36

Коэффициент P/B

MRK:

6.41

ADBE:

7.12

Общая выручка (12 мес.)

MRK:

$65.59B

ADBE:

$25.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

MRK:

$49.79B

ADBE:

$22.46B

EBITDA (12 мес.)

MRK:

$22.69B

ADBE:

$9.68B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Merck & Co., Inc.

Adobe Inc

Часто сравнивают с MRK:
MRK с PFEMRK с NVOMRK с BMYMRK с ABBVMRK с AMGNMRK с VOOMRK с REGN
Часто сравнивают с ADBE:
ADBE с MSFTADBE с SPYADBE с ADSKADBE с FIGADBE с ASMLADBE с INTUADBE с VOO

Доходность на риск

MRK vs. ADBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRK
Ранг доходности на риск MRK: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRK: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRK: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRK: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRK: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRK: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ADBE
Ранг доходности на риск ADBE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADBE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBE: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBE: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRK c ADBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merck & Co., Inc. (MRK) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MRKADBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
-1.45

+3.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
-2.33

+5.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.73

+0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.49

-1.03

+5.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.22

-1.99

+13.20

MRK vs. ADBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRK на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа ADBE равного -1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRK и ADBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MRK и ADBE

Максимальная просадка MRK за все время составила -68.61%, что меньше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRK и ADBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRKADBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.61%

-79.89%

+11.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-49.21%

+37.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.44%

-67.86%

+24.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.44%

-70.36%

+26.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.44%

-70.36%

+26.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

-70.36%

+65.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.83%

-25.99%

+7.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

27.31%

-22.77%

Волатильность

Сравнение волатильности MRK и ADBE

Текущая волатильность для Merck & Co., Inc. (MRK) составляет 9.57%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 16.64%. Это указывает на то, что MRK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRKADBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.57%

16.64%

-7.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.04%

29.17%

-11.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.18%

35.08%

-7.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.66%

36.54%

-12.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.96%

34.48%

-11.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRK и ADBE

Дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADBE
Adobe Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MRK
Merck & Co., Inc.		2.79%3.12%3.14%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.43%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRK и ADBE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merck & Co., Inc. и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20222023202420252026
16.29B
6.62B
(MRK) Общая выручка
(ADBE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MRK и ADBE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Merck & Co., Inc. и Adobe Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%20222023202420252026
81.9%
89.2%
Активы портфеля
MRK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.34B при выручке в 16.29B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.

ADBE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.

MRK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88B при выручке в 16.29B, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.

ADBE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.

MRK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.24B при выручке в 16.29B, что соответствует чистой рентабельности -26.0%.

ADBE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.

Часто задаваемые вопросы

MRK and ADBE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADBE has higher volatility (16.64%) compared to MRK (9.57%). In terms of maximum drawdown, MRK dropped -68.61% vs ADBE's -79.89%.

MRK currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRK и ADBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор