Сравнение UNH с ZTS
UNH (UnitedHealth Group Incorporated) and ZTS (Zoetis Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — UNH in Healthcare Plans, ZTS in Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Over the past 10 years, UNH returned 13.32%/yr vs 6.24%/yr for ZTS. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UNH и ZTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNH показывает доходность 24.71%, что значительно выше, чем у ZTS с доходностью -36.21%. За последние 10 лет акции UNH превзошли акции ZTS по среднегодовой доходности: 13.32% против 6.24% соответственно.
UNH
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- 24.71%
- 6 месяцев
- 20.44%
- 1 год
- 33.97%
- 3 года*
- -4.10%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 13.32%
ZTS
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- 7.21%
- С начала года
- -36.21%
- 6 месяцев
- -32.36%
- 1 год
- -50.83%
- 3 года*
- -20.79%
- 5 лет*
- -14.41%
- 10 лет*
- 6.24%
Сравнение доходности по годам UNH и ZTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 24.71% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 20.00% | 14.52% | 39.83% |
ZTS Zoetis Inc. | -36.21% | -21.75% | -16.63% | 35.91% | -39.51% | 48.26% | 25.76% | 55.71% | 19.45% | 35.55% |
Correlation
The correlation between UNH and ZTS is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2013 г. | 0.35 |
The correlation between UNH and ZTS shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UNH:
$371.75B
ZTS:
$33.61B
UNH:
$13.23
ZTS:
$6.04
UNH:
30.88
ZTS:
13.17
UNH:
0.83
ZTS:
3.66
UNH:
3.58
ZTS:
10.40
UNH:
$449.71B
ZTS:
$9.51B
UNH:
$84.55B
ZTS:
$6.73B
UNH:
$22.99B
ZTS:
$3.95B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNH vs. ZTS — Ранг доходности на риск
UNH
ZTS
Сравнение UNH c ZTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и Zoetis Inc. (ZTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNH | ZTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.66 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | -0.97 | +2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | -2.09 | +4.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNH и ZTS
Максимальная просадка UNH за все время составила -74.37%, что больше максимальной просадки ZTS в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNH и ZTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNH | ZTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.37% | -68.48% | -5.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.96% | -54.15% | +25.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.39% | -61.77% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.39% | -68.48% | +7.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.39% | -68.48% | +7.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.27% | -66.20% | +33.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.77% | -14.85% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.19% | 26.53% | -13.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNH и ZTS
Текущая волатильность для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) составляет 7.60%, в то время как у Zoetis Inc. (ZTS) волатильность равна 8.65%. Это указывает на то, что UNH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNH | ZTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.60% | 8.65% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.86% | 31.45% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.10% | 35.73% | +4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.87% | 28.77% | +3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.18% | 27.10% | +3.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNH и ZTS
Дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности ZTS в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.16% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
ZTS Zoetis Inc. | 2.59% | 1.59% | 1.06% | 0.76% | 0.89% | 0.41% | 0.48% | 0.50% | 0.59% | 0.58% | 0.71% | 0.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNH и ZTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UnitedHealth Group Incorporated и Zoetis Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UNH и ZTS
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 25.41B при выручке в 111.72B, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.
ZTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 2.26B, что соответствует валовой рентабельности в 71.7%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 8.99B при выручке в 111.72B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
ZTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила об операционной прибыли в 853.00M при выручке в 2.26B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.28B при выручке в 111.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
ZTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о чистой прибыли в 601.00M при выручке в 2.26B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
UNH and ZTS have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZTS has higher volatility (8.65%) compared to UNH (7.60%). In terms of maximum drawdown, UNH dropped -74.37% vs ZTS's -68.48%.
UNH currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNH и ZTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор