Сравнение USD=X с GILD
USD=X (USD Cash) is a currency, while GILD (Gilead Sciences, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 7.84%/yr for GILD.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и GILD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
GILD
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 16.40%
- 3 года*
- 21.02%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 7.84%
Сравнение доходности по годам USD=X и GILD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.90% | 36.59% | 18.68% | -1.99% | 23.63% | 29.95% | -6.70% | 7.88% | -9.92% | 2.96% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. GILD — Ранг доходности на риск
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GILD
Сравнение USD=X c GILD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD=X | GILD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.12 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.99 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD=X и GILD
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки GILD в -70.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и GILD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -70.83% | +70.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -21.59% | +21.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -26.59% | +26.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -26.59% | +26.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | -30.47% | +30.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -18.93% | +18.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -22.15% | +22.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 7.61% | -7.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и GILD
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у Gilead Sciences, Inc. (GILD) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 7.95% | -7.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 19.02% | -19.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 26.62% | -26.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 24.12% | -24.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 25.52% | -25.52% |
Часто задаваемые вопросы
GILD has higher volatility (7.95%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs GILD's -70.83%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и GILD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор