Сравнение XOM с USD=X
XOM (Exxon Mobil Corporation) is a stock, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, XOM returned 9.64%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности XOM и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XOM
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -6.91%
- С начала года
- 23.81%
- 6 месяцев
- 25.40%
- 1 год
- 35.30%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- 23.23%
- 10 лет*
- 9.64%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам XOM и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOM Exxon Mobil Corporation | 23.81% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOM vs. USD=X — Ранг доходности на риск
XOM
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XOM c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XOM) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOM | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOM и USD=X
Максимальная просадка XOM за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOM и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOM | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | 0.00% | -62.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.69% | 0.00% | -15.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.92% | 0.00% | -18.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.51% | 0.00% | -20.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.34% | 0.00% | -61.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.68% | 0.00% | -13.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.20% | 0.00% | -10.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 0.00% | +5.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOM и USD=X
Exxon Mobil Corporation (XOM) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что XOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOM | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | 0.00% | +9.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.51% | 0.00% | +20.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.51% | 0.00% | +24.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.77% | 0.00% | +26.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.20% | 0.00% | +28.20% |
Часто задаваемые вопросы
XOM has higher volatility (9.08%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, XOM dropped -62.40% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для XOM и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор