Сравнение COST с MRSH
COST (Costco Wholesale Corporation) and MRSH (Marsh & McLennan Companies, Inc) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while MRSH operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, COST returned 22.27%/yr vs 11.75%/yr for MRSH. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и MRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у MRSH с доходностью -8.15%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции MRSH по среднегодовой доходности: 22.27% против 11.75% соответственно.
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
MRSH
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- -8.15%
- 6 месяцев
- -8.49%
- 1 год
- -20.92%
- 3 года*
- -0.08%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 11.75%
Сравнение доходности по годам COST и MRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | -8.15% | -11.26% | 13.75% | 16.15% | -3.45% | 50.83% | 6.86% | 42.33% | -0.14% | 22.73% |
Correlation
The correlation between COST and MRSH is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1993 г. | 0.36 |
The correlation between COST and MRSH shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COST:
$26.51
MRSH:
$7.99
COST:
37.06
MRSH:
21.11
COST:
2.90
MRSH:
2.46
COST:
1.12
MRSH:
3.01
COST:
$293.59B
MRSH:
$27.52B
COST:
$11.12B
MRSH:
$11.66B
COST:
$12.48B
MRSH:
$6.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. MRSH — Ранг доходности на риск
COST
MRSH
Сравнение COST c MRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COST | MRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.85 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | -0.80 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | -1.40 | +1.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COST и MRSH
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки MRSH в -67.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и MRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | MRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -67.46% | +14.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.14% | -27.01% | +11.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -34.36% | +13.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -34.36% | +2.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -35.80% | +4.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.23% | -29.62% | +19.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -17.41% | +4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 15.50% | -8.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и MRSH
Costco Wholesale Corporation (COST) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что COST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | MRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 6.91% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 19.10% | -4.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 23.47% | -4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.72% | 20.20% | +2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 20.94% | +1.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и MRSH
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности MRSH в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | 2.13% | 1.85% | 1.44% | 1.37% | 1.36% | 1.15% | 1.57% | 1.56% | 1.98% | 1.76% | 1.92% | 2.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и MRSH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и Marsh & McLennan Companies, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COST и MRSH
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
MRSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 7.60B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
MRSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 7.60B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
MRSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 7.60B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
Часто задаваемые вопросы
COST and MRSH have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (7.44%) compared to MRSH (6.91%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs MRSH's -67.46%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и MRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор