Сравнение LLY с TMUS
LLY (Eli Lilly and Company) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while TMUS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, LLY returned 33.45%/yr vs 16.66%/yr for TMUS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LLY и TMUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLY показывает доходность 5.78%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции LLY превзошли акции TMUS по среднегодовой доходности: 33.45% против 16.66% соответственно.
LLY
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- 11.74%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 40.51%
- 3 года*
- 37.45%
- 5 лет*
- 39.59%
- 10 лет*
- 33.45%
TMUS
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- -15.76%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 16.66%
Сравнение доходности по годам LLY и TMUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 5.78% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | -5.91% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
Correlation
The correlation between LLY and TMUS is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г. | 0.24 |
The correlation between LLY and TMUS shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LLY:
$1.02T
TMUS:
$208.40B
LLY:
$28.14
TMUS:
$9.41
LLY:
40.26
TMUS:
20.09
LLY:
0.81
TMUS:
0.31
LLY:
14.08
TMUS:
2.34
LLY:
32.54
TMUS:
3.73
LLY:
$72.25B
TMUS:
$90.53B
LLY:
$59.75B
TMUS:
$34.92B
LLY:
$32.97B
TMUS:
$28.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLY vs. TMUS — Ранг доходности на риск
LLY
TMUS
Сравнение LLY c TMUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LLY | TMUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.91 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | -0.52 | +2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | -0.88 | +5.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LLY и TMUS
Максимальная просадка LLY за все время составила -68.24%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и TMUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLY | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.24% | -86.29% | +18.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.64% | -30.37% | +6.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.48% | -33.65% | -0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -33.65% | -0.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.48% | -33.65% | -0.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.41% | -29.12% | +26.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.21% | -25.96% | +6.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.49% | 17.87% | -8.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLY и TMUS
Eli Lilly and Company (LLY) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что LLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLY | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.27% | 7.72% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.16% | 19.08% | +8.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.01% | 24.99% | +13.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.46% | 23.90% | +8.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.19% | 26.08% | +4.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLY и TMUS
Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности TMUS в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 0.57% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.08% | 1.80% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LLY и TMUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eli Lilly and Company и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LLY и TMUS
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
LLY and TMUS have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LLY has higher volatility (9.27%) compared to TMUS (7.72%). In terms of maximum drawdown, LLY dropped -68.24% vs TMUS's -86.29%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LLY и TMUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор