Сравнение ZS с WMB
ZS (Zscaler, Inc.) and WMB (The Williams Companies, Inc.) are both stocks. ZS operates in Software - Infrastructure (Technology), while WMB operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 5 years, ZS returned -9.02%/yr vs 26.67%/yr for WMB. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZS и WMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZS показывает доходность -42.42%, что значительно ниже, чем у WMB с доходностью 21.67%.
ZS
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -19.58%
- С начала года
- -42.42%
- 6 месяцев
- -45.18%
- 1 год
- -57.11%
- 3 года*
- -6.33%
- 5 лет*
- -9.02%
- 10 лет*
- —
WMB
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- 21.67%
- 6 месяцев
- 22.42%
- 1 год
- 24.40%
- 3 года*
- 38.58%
- 5 лет*
- 26.67%
- 10 лет*
- 19.28%
Сравнение доходности по годам ZS и WMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZS Zscaler, Inc. | -42.42% | 24.67% | -18.57% | 98.00% | -65.18% | 60.90% | 329.48% | 18.59% | 42.58% |
WMB The Williams Companies, Inc. | 21.67% | 14.91% | 62.35% | 11.86% | 32.83% | 38.36% | -8.20% | 14.18% | -14.11% |
Correlation
The correlation between ZS and WMB is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2018 г. | 0.13 |
The correlation between ZS and WMB shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZS:
$20.82B
WMB:
$88.15B
ZS:
-$0.49
WMB:
$2.28
ZS:
6.48
WMB:
7.39
ZS:
8.80
WMB:
6.80
ZS:
$3.17B
WMB:
$11.92B
ZS:
$2.43B
WMB:
$7.49B
ZS:
$69.08M
WMB:
$6.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZS vs. WMB — Ранг доходности на риск
ZS
WMB
Сравнение ZS c WMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zscaler, Inc. (ZS) и The Williams Companies, Inc. (WMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZS | WMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.20 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 2.02 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 4.27 | -5.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZS и WMB
Максимальная просадка ZS за все время составила -76.41%, что меньше максимальной просадки WMB в -98.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZS и WMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZS | WMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.41% | -98.03% | +21.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.89% | -12.36% | -52.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.89% | -12.36% | -52.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.41% | -23.01% | -53.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.88% | -8.55% | -56.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.68% | -27.07% | -5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.90% | 5.82% | +31.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZS и WMB
Zscaler, Inc. (ZS) имеет более высокую волатильность в 44.34% по сравнению с The Williams Companies, Inc. (WMB) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что ZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZS | WMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.34% | 7.36% | +36.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.43% | 15.58% | +41.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.73% | 23.00% | +35.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.07% | 23.62% | +32.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.78% | 30.95% | +27.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZS и WMB
ZS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMB The Williams Companies, Inc. | 2.84% | 3.33% | 3.51% | 5.14% | 5.17% | 6.30% | 7.98% | 6.41% | 6.17% | 3.94% | 5.39% | 9.53% |
ZS Zscaler, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZS и WMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zscaler, Inc. и The Williams Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZS и WMB
ZS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.82M при выручке в 850.48M, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.
WMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.49B при выручке в 3.03B, что соответствует валовой рентабельности в 82.1%.
ZS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 850.48M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
WMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32B при выручке в 3.03B, что соответствует операционной рентабельности 43.6%.
ZS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.88M при выручке в 850.48M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.
WMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 865.00M при выручке в 3.03B, что соответствует чистой рентабельности 28.6%.
Часто задаваемые вопросы
ZS and WMB have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZS has higher volatility (44.34%) compared to WMB (7.36%). In terms of maximum drawdown, ZS dropped -76.41% vs WMB's -98.03%.
WMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZS и WMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор