Сравнение ZS с COP
ZS (Zscaler, Inc.) and COP (ConocoPhillips Company) are both stocks. ZS operates in Software - Infrastructure (Technology), while COP operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, ZS returned -9.02%/yr vs 18.49%/yr for COP. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZS и COP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZS показывает доходность -42.42%, что значительно ниже, чем у COP с доходностью 26.87%.
ZS
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -19.58%
- С начала года
- -42.42%
- 6 месяцев
- -45.18%
- 1 год
- -57.11%
- 3 года*
- -6.33%
- 5 лет*
- -9.02%
- 10 лет*
- —
COP
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 26.87%
- 6 месяцев
- 24.31%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение доходности по годам ZS и COP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZS Zscaler, Inc. | -42.42% | 24.67% | -18.57% | 98.00% | -65.18% | 60.90% | 329.48% | 18.59% | 42.58% |
COP ConocoPhillips Company | 26.87% | -2.34% | -12.02% | 1.98% | 71.69% | 86.60% | -36.04% | 6.63% | 16.84% |
Correlation
The correlation between ZS and COP is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2018 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
ZS:
$20.82B
COP:
$143.30B
ZS:
-$0.49
COP:
$5.90
ZS:
6.48
COP:
2.49
ZS:
8.80
COP:
2.22
ZS:
$3.17B
COP:
$58.31B
ZS:
$2.43B
COP:
$17.02B
ZS:
$69.08M
COP:
$22.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZS vs. COP — Ранг доходности на риск
ZS
COP
Сравнение ZS c COP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zscaler, Inc. (ZS) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZS | COP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.17 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 1.86 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 4.08 | -5.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZS и COP
Максимальная просадка ZS за все время составила -76.41%, что меньше максимальной просадки COP в -84.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZS и COP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZS | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.41% | -84.55% | +8.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.89% | -14.90% | -49.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.89% | -36.19% | -28.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.41% | -36.19% | -40.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.88% | -11.92% | -52.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.68% | -25.49% | -7.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.90% | 6.80% | +30.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZS и COP
Zscaler, Inc. (ZS) имеет более высокую волатильность в 44.34% по сравнению с ConocoPhillips Company (COP) с волатильностью 8.72%. Это указывает на то, что ZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZS | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.34% | 8.72% | +35.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.43% | 23.05% | +34.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.73% | 29.33% | +29.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.07% | 32.80% | +23.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.78% | 37.64% | +21.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZS и COP
ZS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COP ConocoPhillips Company | 2.82% | 3.40% | 3.35% | 3.37% | 4.23% | 2.70% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% |
ZS Zscaler, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZS и COP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zscaler, Inc. и ConocoPhillips Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZS и COP
ZS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.82M при выручке в 850.48M, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.
COP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о валовой прибыли в 7.50B при выручке в 16.05B, что соответствует валовой рентабельности в 46.7%.
ZS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 850.48M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
COP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила об операционной прибыли в 3.36B при выручке в 16.05B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
ZS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.88M при выручке в 850.48M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.
COP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 16.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
Часто задаваемые вопросы
ZS and COP have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZS has higher volatility (44.34%) compared to COP (8.72%). In terms of maximum drawdown, ZS dropped -76.41% vs COP's -84.55%.
COP currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZS и COP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор