Сравнение GILD с MSFT
GILD (Gilead Sciences, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. GILD operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, GILD returned 7.84%/yr vs 24.39%/yr for MSFT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GILD и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GILD показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции GILD уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 7.84% против 24.39% соответственно.
GILD
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 15.06%
- 3 года*
- 21.02%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 7.84%
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
Сравнение доходности по годам GILD и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.90% | 36.59% | 18.68% | -1.99% | 23.63% | 29.95% | -6.70% | 7.88% | -9.92% | 2.96% |
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between GILD and MSFT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 1992 г. | 0.25 |
The correlation between GILD and MSFT shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GILD:
$157.49B
MSFT:
$2.91T
GILD:
$7.35
MSFT:
$16.79
GILD:
17.09
MSFT:
23.27
GILD:
0.04
MSFT:
1.63
GILD:
5.30
MSFT:
9.16
GILD:
6.70
MSFT:
7.02
GILD:
$29.74B
MSFT:
$318.27B
GILD:
$18.74B
MSFT:
$217.41B
GILD:
$12.88B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GILD vs. MSFT — Ранг доходности на риск
GILD
MSFT
Сравнение GILD c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gilead Sciences, Inc. (GILD) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GILD | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.89 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | -0.53 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.99 | -1.08 | +3.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GILD и MSFT
Максимальная просадка GILD за все время составила -70.83%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILD и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GILD | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.83% | -69.38% | -1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.59% | -33.91% | +12.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.59% | -33.91% | +7.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -37.15% | +10.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.47% | -37.15% | +6.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.93% | -27.46% | +8.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.15% | -21.78% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.61% | 16.48% | -8.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности GILD и MSFT
Текущая волатильность для Gilead Sciences, Inc. (GILD) составляет 7.95%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что GILD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GILD | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 10.52% | -2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.02% | 22.31% | -3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.62% | 25.42% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.12% | 26.66% | -2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.52% | 27.06% | -1.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GILD и MSFT
Дивидендная доходность GILD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности MSFT в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.54% | 2.57% | 3.33% | 3.70% | 3.40% | 3.91% | 4.67% | 3.88% | 3.65% | 2.90% | 2.57% | 1.27% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GILD и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gilead Sciences, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GILD и MSFT
GILD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.20M при выручке в 6.96B, что соответствует валовой рентабельности в 1.1%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
GILD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.59B при выручке в 6.96B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
GILD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.02B при выручке в 6.96B, что соответствует чистой рентабельности 29.0%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
GILD and MSFT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.52%) compared to GILD (7.95%). In terms of maximum drawdown, GILD dropped -70.83% vs MSFT's -69.38%.
GILD currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GILD и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор