PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GILD с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности GILD и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gilead Sciences, Inc. (GILD) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GILD показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции GILD уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 7.84% против 24.39% соответственно.


GILD

1 день
-0.22%
1 месяц
-5.61%
С начала года
2.90%
6 месяцев
5.60%
1 год
15.06%
3 года*
21.02%
5 лет*
17.08%
10 лет*
7.84%

MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.75%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GILD и MSFT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GILD
Gilead Sciences, Inc.
2.90%36.59%18.68%-1.99%23.63%29.95%-6.70%7.88%-9.92%2.96%
MSFT
Microsoft Corporation
-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between GILD and MSFT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 1992 г.

0.25

The correlation between GILD and MSFT shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GILD:

$157.49B

MSFT:

$2.91T

EPS

GILD:

$7.35

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

GILD:

17.09

MSFT:

23.27

Коэффициент PEG

GILD:

0.04

MSFT:

1.63

Коэффициент P/S

GILD:

5.30

MSFT:

9.16

Коэффициент P/B

GILD:

6.70

MSFT:

7.02

Общая выручка (12 мес.)

GILD:

$29.74B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

GILD:

$18.74B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

GILD:

$12.88B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Gilead Sciences, Inc.

Microsoft Corporation

Доходность на риск

GILD vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GILD
Ранг доходности на риск GILD: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GILD: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILD: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILD: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILD: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILD: 6262
Ранг коэф-та Мартина

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GILD c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gilead Sciences, Inc. (GILD) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GILDMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.89

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

-0.53

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.99

-1.08

+3.06

GILD vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GILD на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GILD и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GILD и MSFT

Максимальная просадка GILD за все время составила -70.83%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILD и MSFT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GILDMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.83%

-69.38%

-1.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.59%

-33.91%

+12.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.59%

-33.91%

+7.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.59%

-37.15%

+10.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.47%

-37.15%

+6.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.93%

-27.46%

+8.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.15%

-21.78%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.61%

16.48%

-8.87%

Волатильность

Сравнение волатильности GILD и MSFT

Текущая волатильность для Gilead Sciences, Inc. (GILD) составляет 7.95%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что GILD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GILDMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

10.52%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.02%

22.31%

-3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.62%

25.42%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.12%

26.66%

-2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.52%

27.06%

-1.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GILD и MSFT

Дивидендная доходность GILD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности MSFT в 0.91%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GILD
Gilead Sciences, Inc.
2.54%2.57%3.33%3.70%3.40%3.91%4.67%3.88%3.65%2.90%2.57%1.27%
MSFT
Microsoft Corporation
0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GILD и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gilead Sciences, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
6.96B
82.89B
(GILD) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GILD и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Gilead Sciences, Inc. и Microsoft Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
1.1%
67.6%
Активы портфеля
GILD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.20M при выручке в 6.96B, что соответствует валовой рентабельности в 1.1%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

GILD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.59B при выручке в 6.96B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

GILD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.02B при выручке в 6.96B, что соответствует чистой рентабельности 29.0%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.


Часто задаваемые вопросы


GILD and MSFT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.52%) compared to GILD (7.95%). In terms of maximum drawdown, GILD dropped -70.83% vs MSFT's -69.38%.

GILD currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GILD и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор