Сравнение COP с USD=X
COP (ConocoPhillips Company) is a stock, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, COP returned 13.66%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности COP и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
COP
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 26.87%
- 6 месяцев
- 24.31%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- 13.66%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам COP и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COP ConocoPhillips Company | 26.87% | -2.34% | -12.02% | 1.98% | 71.69% | 86.60% | -36.04% | 6.63% | 15.63% | 11.95% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COP vs. USD=X — Ранг доходности на риск
COP
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение COP c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ConocoPhillips Company (COP) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COP | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COP и USD=X
Максимальная просадка COP за все время составила -84.55%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COP и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COP | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.55% | 0.00% | -84.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.90% | 0.00% | -14.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.19% | 0.00% | -36.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.19% | 0.00% | -36.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.66% | 0.00% | -70.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.92% | 0.00% | -11.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.49% | 0.00% | -25.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.80% | 0.00% | +6.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности COP и USD=X
ConocoPhillips Company (COP) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что COP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COP | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 0.00% | +8.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.05% | 0.00% | +23.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.33% | 0.00% | +29.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.80% | 0.00% | +32.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.64% | 0.00% | +37.64% |
Часто задаваемые вопросы
COP has higher volatility (8.72%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, COP dropped -84.55% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для COP и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор