Сравнение ADBE с MRK
ADBE (Adobe Inc) and MRK (Merck & Co., Inc.) are both stocks. ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology), while MRK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, ADBE returned 7.72%/yr vs 11.59%/yr for MRK. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и MRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -41.71%, что значительно ниже, чем у MRK с доходностью 13.94%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям MRK по среднегодовой доходности: 7.72% против 11.59% соответственно.
ADBE
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -13.92%
- С начала года
- -41.71%
- 6 месяцев
- -42.76%
- 1 год
- -47.91%
- 3 года*
- -24.76%
- 5 лет*
- -17.73%
- 10 лет*
- 7.72%
MRK
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 4.97%
- С начала года
- 13.94%
- 6 месяцев
- 20.60%
- 1 год
- 50.99%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение доходности по годам ADBE и MRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -41.71% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
MRK Merck & Co., Inc. | 13.94% | 9.79% | -6.26% | 1.01% | 49.42% | 1.75% | -7.20% | 22.27% | 39.95% | -1.49% |
Correlation
The correlation between ADBE and MRK is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 1986 г. | 0.23 |
The correlation between ADBE and MRK shifts across timeframes, from -0.00 (3 years) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADBE:
$82.02B
MRK:
$294.29B
ADBE:
$17.42
MRK:
$3.58
ADBE:
11.71
MRK:
33.21
ADBE:
0.83
MRK:
0.03
ADBE:
3.36
MRK:
4.52
ADBE:
7.12
MRK:
6.41
ADBE:
$25.20B
MRK:
$65.59B
ADBE:
$22.46B
MRK:
$49.79B
ADBE:
$9.68B
MRK:
$22.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. MRK — Ранг доходности на риск
ADBE
MRK
Сравнение ADBE c MRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADBE | MRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.33 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.03 | 4.49 | -5.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.99 | 11.22 | -13.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADBE и MRK
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что больше максимальной просадки MRK в -68.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и MRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -68.61% | -11.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.21% | -11.37% | -37.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.86% | -43.44% | -24.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.36% | -43.44% | -26.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.36% | -43.44% | -26.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.36% | -5.03% | -65.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.99% | -18.83% | -7.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.31% | 4.54% | +22.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и MRK
Adobe Inc (ADBE) имеет более высокую волатильность в 16.64% по сравнению с Merck & Co., Inc. (MRK) с волатильностью 9.57%. Это указывает на то, что ADBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.64% | 9.57% | +7.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.17% | 18.04% | +11.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.08% | 27.18% | +7.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 23.66% | +12.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.48% | 22.96% | +11.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и MRK
ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRK Merck & Co., Inc. | 2.79% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADBE и MRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADBE и MRK
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
MRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.34B при выручке в 16.29B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
MRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88B при выручке в 16.29B, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
MRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.24B при выручке в 16.29B, что соответствует чистой рентабельности -26.0%.
Часто задаваемые вопросы
ADBE and MRK have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (16.64%) compared to MRK (9.57%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs MRK's -68.61%.
MRK currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и MRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор