2026-01-17 500 OPT

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2026-01-17 500 OPT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 3 мая 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.23%, а средняя месячная доходность — +5.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.2 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2025 г. с доходностью +25.7%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -18.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 2026-01-17 500 OPT закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 3 февр. 2026 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -14.0%.

2026-01-17 500 OPT has an annualized alpha of 48.64%, beta of 0.91, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 03, 2024.

• This portfolio captured 208.01% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -46.36%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
• R2 of 0.17 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия 2026-01-17 500 OPT составляет 0.37%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

2026-01-17 500 OPT имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа 2026-01-17 500 OPT на 1 июл. 2026 г. составляет 2.55 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.37 до 2.25, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 2026-01-17 500 OPT за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.18%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

2026-01-17 500 OPT показал максимальную просадку в 30.12%, зарегистрированную 24 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка 2026-01-17 500 OPT составляет 28.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.