PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLVP с AGMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLVP с AGMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SLVP (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) and AGMI (Themes Silver Miners ETF) are both Silver funds - SLVP tracks the MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index while AGMI tracks the STOXX Global Silver Mining Index. Both are passively managed. Over the past year, SLVP returned 109.88% vs 110.88% for AGMI. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SLVP charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for AGMI.

Доходность

Сравнение доходности SLVP и AGMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) и Themes Silver Miners ETF (AGMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLVP показывает доходность 2.45%, что значительно ниже, чем у AGMI с доходностью 7.94%.

SLVP

1 день
0.20%
1 месяц
2.12%
С начала года
2.45%
6 месяцев
14.44%
1 год
109.88%
3 года*
51.92%
5 лет*
16.01%
10 лет*
13.62%

AGMI

1 день
0.32%
1 месяц
4.50%
С начала года
7.94%
6 месяцев
21.60%
1 год
110.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLVP и AGMI

2026 (YTD)20252024
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		2.45%202.84%3.04%
AGMI
Themes Silver Miners ETF		7.94%176.11%-0.74%

Correlation

The correlation between SLVP and AGMI is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2024 г.

0.97

The correlation between SLVP and AGMI has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SLVP и AGMI

Секторы
SLVP
AGMI

Сырьевые материалы

100.0%
100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

SLVP
100.0%
AGMI
100.0%

Коммуникационные услуги

SLVP

-

AGMI

-

Потребительский циклический сектор

SLVP

-

AGMI

-

Потребительский защитный сектор

SLVP

-

AGMI

-

Энергетика

SLVP

-

AGMI

-

Финансовые услуги

SLVP

-

AGMI

-

Здравоохранение

SLVP

-

AGMI

-

Промышленность

SLVP

-

AGMI

-

Недвижимость

SLVP

-

AGMI

-

Технологии

SLVP

-

AGMI
0.0%

Коммунальные услуги

SLVP

-

AGMI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF

Themes Silver Miners ETF

Часто сравнивают с SLVP:
SLVP с SLVSLVP с SILSLVP с SSLN.LSLVP с PSLVSLVP с SIVRSLVP с RINGSLVP с SLVR.DE
Часто сравнивают с AGMI:
AGMI с AUMIAGMI с SILAGMI с SLVR.LAGMI с GLDMAGMI с GDXJAGMI с SSLN.LAGMI с IDCC

Доходность на риск

SLVP vs. AGMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLVP
Ранг доходности на риск SLVP: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVP: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVP: 5050
Ранг коэф-та Мартина
AGMI
Ранг доходности на риск AGMI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGMI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGMI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGMI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGMI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGMI: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLVP c AGMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) и Themes Silver Miners ETF (AGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLVPAGMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.28

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.49

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

3.35

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.30

9.00

-0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLVP vs. AGMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLVP на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGMI равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLVP и AGMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLVPAGMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.28

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

1.57

-1.48

Просадки

Сравнение просадок SLVP и AGMI

Максимальная просадка SLVP за все время составила -80.47%, что больше максимальной просадки AGMI в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVP и AGMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLVPAGMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.47%

-33.26%

-47.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.57%

-33.26%

-0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.78%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.10%

-22.10%

-4.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.81%

-9.17%

-37.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.28%

12.37%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности SLVP и AGMI

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) и Themes Silver Miners ETF (AGMI) имеют волатильность 17.58% и 17.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLVPAGMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.58%

17.61%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.21%

40.96%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.05%

48.94%

+4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.75%

43.99%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.24%

43.99%

-1.75%

Сравнение комиссий SLVP и AGMI

SLVP берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AGMI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLVP и AGMI

Дивидендная доходность SLVP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности AGMI в 4.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGMI
Themes Silver Miners ETF		4.10%4.43%1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		1.74%1.78%1.05%0.88%0.63%1.63%2.39%2.03%1.28%0.85%2.32%0.72%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, SLVP and AGMI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AGMI has higher volatility (17.61%) compared to SLVP (17.58%). In terms of maximum drawdown, SLVP dropped -80.47% vs AGMI's -33.26%.

On 1-year performance, AGMI leads with 110.88% vs 109.88% for SLVP. On fees, AGMI is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AGMI has performed better with a 110.88% return vs 109.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for SLVP.

AGMI has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 1.74% for SLVP.

SLVP tracks MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index, while AGMI tracks STOXX Global Silver Mining Index. They also come from different issuers: iShares and Themes. Their fees differ too: 0.39% for SLVP and 0.35% for AGMI.

AGMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLVP и AGMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор