Сравнение XSLR.DE с ABX.TO
XSLR.DE (Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while ABX.TO (Barrick Gold Corporation) is a stock. Over the past 5 years, XSLR.DE returned 18.56%/yr vs 16.61%/yr for ABX.TO. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XSLR.DE и ABX.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSLR.DE торгуется в EUR, в то время как ABX.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ABX.TO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSLR.DE показывает доходность -20.05%, что значительно ниже, чем у ABX.TO с доходностью -12.33%.
XSLR.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -20.17%
- С начала года
- -20.05%
- 6 месяцев
- -20.05%
- 1 год
- 69.33%
- 3 года*
- 35.30%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- —
ABX.TO
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -12.24%
- С начала года
- -12.33%
- 6 месяцев
- -13.54%
- 1 год
- 87.13%
- 3 года*
- 30.51%
- 5 лет*
- 16.61%
- 10 лет*
- 7.47%
Сравнение доходности по годам XSLR.DE и ABX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSLR.DE Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities | -20.05% | 129.87% | 30.90% | -4.25% | 10.74% | -6.08% | 41.01% |
ABX.TO Barrick Gold Corporation | -12.33% | 152.94% | -6.33% | 4.99% | 1.47% | -7.50% | -24.40% |
Correlation
The correlation between XSLR.DE and ABX.TO is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2020 г. | 0.48 |
The correlation between XSLR.DE and ABX.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSLR.DE vs. ABX.TO — Ранг доходности на риск
XSLR.DE
ABX.TO
Сравнение XSLR.DE c ABX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities (XSLR.DE) и Barrick Gold Corporation (ABX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSLR.DE | ABX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.32 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 3.26 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | 7.36 | -4.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSLR.DE и ABX.TO
Максимальная просадка XSLR.DE за все время составила -46.29%, что меньше максимальной просадки ABX.TO в -86.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLR.DE и ABX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSLR.DE | ABX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.29% | -86.20% | +39.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.29% | -26.89% | -19.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.29% | -26.89% | -19.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.29% | -40.92% | -5.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.60% | -26.33% | -19.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.64% | -45.65% | +33.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.86% | 11.87% | +8.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSLR.DE и ABX.TO
Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities (XSLR.DE) и Barrick Gold Corporation (ABX.TO) имеют волатильность 14.18% и 14.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSLR.DE | ABX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.18% | 14.25% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.94% | 34.00% | +18.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.87% | 44.45% | +15.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.12% | 34.24% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.04% | 35.26% | -0.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSLR.DE и ABX.TO
XSLR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ABX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABX.TO Barrick Gold Corporation | 2.42% | 1.22% | 2.46% | 2.27% | 5.06% | 3.96% | 1.33% | 0.60% | 0.65% | 0.72% | 0.47% | 1.43% |
XSLR.DE Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XSLR.DE and ABX.TO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XSLR.DE и ABX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор