PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGMI с WSTCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGMI с WSTCX

Последнее обновление 1 июл. 2026 г.
See Documentation

AGMI (Themes Silver Miners ETF) and WSTCX (Delaware Ivy Science and Technology Fund) are both funds - AGMI is a Silver fund tracking the STOXX Global Silver Mining Index, while WSTCX is a Technology Equities fund managed by Ivy Funds. Over the past year, AGMI returned 77.19% vs 60.31% for WSTCX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. AGMI charges 0.35%/yr vs 2.14%/yr for WSTCX.

Доходность

Сравнение доходности AGMI и WSTCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Silver Miners ETF (AGMI) и Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGMI показывает доходность -5.19%, что значительно ниже, чем у WSTCX с доходностью 39.92%.

AGMI

1 день
-0.26%
1 месяц
-15.37%
С начала года
-5.19%
6 месяцев
-6.87%
1 год
77.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WSTCX

1 день
2.52%
1 месяц
2.25%
С начала года
39.92%
6 месяцев
38.79%
1 год
60.31%
3 года*
64.85%
5 лет*
30.75%
10 лет*
28.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGMI и WSTCX

2026 (YTD)20252024
AGMI
Themes Silver Miners ETF		-5.19%176.11%-0.74%
WSTCX
Delaware Ivy Science and Technology Fund		39.92%32.86%99.85%

Correlation

The correlation between AGMI and WSTCX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2024 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Silver Miners ETF

Delaware Ivy Science and Technology Fund

Часто сравнивают с AGMI:
AGMI с AUMIAGMI с SILAGMI с SLVR.LAGMI с GDXJAGMI с GLDMAGMI с SLVPAGMI с SSLN.L
Часто сравнивают с WSTCX:
WSTCX с ALARXWSTCX с XLKWSTCX с IEYYXWSTCX с WASCXWSTCX с WRGCXWSTCX с ALAFXWSTCX с SLMCX

Доходность на риск

AGMI vs. WSTCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGMI
Ранг доходности на риск AGMI: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGMI: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGMI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGMI: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGMI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGMI: 3838
Ранг коэф-та Мартина
WSTCX
Ранг доходности на риск WSTCX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSTCX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSTCX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSTCX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSTCX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSTCX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGMI c WSTCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Silver Miners ETF (AGMI) и Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AGMIWSTCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.31

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
2.81

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.39

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

3.68

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.34

12.94

-7.60

AGMI vs. WSTCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGMI на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа WSTCX равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGMI и WSTCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AGMI и WSTCX

Максимальная просадка AGMI за все время составила -34.40%, что меньше максимальной просадки WSTCX в -60.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGMI и WSTCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGMIWSTCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.40%

-60.92%

+26.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.40%

-16.84%

-17.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-44.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-60.92%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.58%

-3.74%

-27.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.78%

-18.36%

+8.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.51%

4.77%

+9.74%

Волатильность

Сравнение волатильности AGMI и WSTCX

Themes Silver Miners ETF (AGMI) имеет более высокую волатильность в 19.24% по сравнению с Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) с волатильностью 13.70%. Это указывает на то, что AGMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSTCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGMIWSTCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.24%

13.70%

+5.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.02%

22.31%

+21.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.85%

26.88%

+24.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.98%

74.69%

-29.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.98%

55.13%

-10.15%

Сравнение комиссий AGMI и WSTCX

AGMI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии WSTCX в 2.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGMI и WSTCX

Дивидендная доходность AGMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности WSTCX в 9.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGMI
Themes Silver Miners ETF		4.67%4.43%1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WSTCX
Delaware Ivy Science and Technology Fund		9.54%13.35%81.76%21.98%57.60%61.50%11.27%13.85%16.72%7.61%0.00%2.85%

Часто задаваемые вопросы

AGMI and WSTCX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGMI has higher volatility (19.24%) compared to WSTCX (13.70%). In terms of maximum drawdown, AGMI dropped -34.40% vs WSTCX's -60.92%.

WSTCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGMI и WSTCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор