PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVR-C.TO с XSLE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVR-C.TO с XSLE.DE

Последнее обновление 1 июл. 2026 г.
See Documentation

SVR-C.TO (iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged)) and XSLE.DE (Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities) are both Silver funds - SVR-C.TO tracks the LBMA Silver Price while XSLE.DE tracks the LBMA Silver Price (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, SVR-C.TO returned 20.27%/yr vs 15.13%/yr for XSLE.DE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SVR-C.TO charges 0.66%/yr vs 0.73%/yr for XSLE.DE.

Доходность

Сравнение доходности SVR-C.TO и XSLE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) (SVR-C.TO) и Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SVR-C.TO торгуется в CAD, в то время как XSLE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSLE.DE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SVR-C.TO показывает доходность -14.35%, что значительно выше, чем у XSLE.DE с доходностью -25.64%.

SVR-C.TO

1 день
1.87%
1 месяц
-19.40%
С начала года
-14.35%
6 месяцев
-19.83%
1 год
70.15%
3 года*
39.87%
5 лет*
20.27%
10 лет*
12.54%

XSLE.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-23.46%
С начала года
-25.64%
6 месяцев
-25.64%
1 год
54.05%
3 года*
36.38%
5 лет*
15.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVR-C.TO и XSLE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SVR-C.TO
iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged)		-14.35%132.91%30.61%-2.65%9.69%-13.03%53.53%
XSLE.DE
Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities		-25.64%167.43%23.32%-4.19%0.47%-22.22%71.92%

Correlation

The correlation between SVR-C.TO and XSLE.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2020 г.

0.65

The correlation between SVR-C.TO and XSLE.DE shifts across timeframes, from 0.65 (5 years) to 0.81 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged)

Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities

Часто сравнивают с SVR-C.TO:
SVR-C.TO с SVR.TOSVR-C.TO с PSLV.TOSVR-C.TO с MNS.TOSVR-C.TO с SBT.TOSVR-C.TO с HUG.TOSVR-C.TO с CGL.TOSVR-C.TO с GDX
Часто сравнивают с XSLE.DE:
XSLE.DE с GLDXSLE.DE с SLVXSLE.DE с ILFXSLE.DE с XGDU.DEXSLE.DE с ZGLD.SWXSLE.DE с CHPSXSLE.DE с 8PSB.DE

Доходность на риск

SVR-C.TO vs. XSLE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVR-C.TO
Ранг доходности на риск SVR-C.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVR-C.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVR-C.TO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVR-C.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVR-C.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVR-C.TO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
XSLE.DE
Ранг доходности на риск XSLE.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSLE.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSLE.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSLE.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSLE.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSLE.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVR-C.TO c XSLE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) (SVR-C.TO) и Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SVR-C.TOXSLE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
0.90

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
1.44

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

1.06

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.11

2.32

+0.79

SVR-C.TO vs. XSLE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVR-C.TO на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа XSLE.DE равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVR-C.TO и XSLE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SVR-C.TO и XSLE.DE

Максимальная просадка SVR-C.TO за все время составила -53.26%, примерно равная максимальной просадке XSLE.DE в -52.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVR-C.TO и XSLE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVR-C.TOXSLE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.26%

-52.12%

-1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.86%

-50.51%

+1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.86%

-50.51%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.86%

-50.51%

+1.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.01%

-50.51%

+3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.94%

-22.42%

-6.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.60%

23.20%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SVR-C.TO и XSLE.DE

iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) (SVR-C.TO) и Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE) имеют волатильность 15.32% и 15.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVR-C.TOXSLE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.32%

15.70%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.48%

56.00%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.58%

59.46%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.84%

38.31%

-2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.73%

38.21%

-6.48%

Сравнение комиссий SVR-C.TO и XSLE.DE

SVR-C.TO берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии XSLE.DE в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVR-C.TO и XSLE.DE

Ни SVR-C.TO, ни XSLE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SVR-C.TO and XSLE.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SVR-C.TO is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SVR-C.TO is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.73% for XSLE.DE.

SVR-C.TO tracks LBMA Silver Price, while XSLE.DE tracks LBMA Silver Price (EUR Hedged). They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.66% for SVR-C.TO and 0.73% for XSLE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVR-C.TO и XSLE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор