Сравнение FMV.DE с HL
FMV.DE (First Majestic Silver Corp) and HL (Hecla Mining Company) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — FMV.DE in Silver, HL in Other Precious Metals & Mining. Over the past 10 years, FMV.DE returned 1.60%/yr vs 11.18%/yr for HL. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FMV.DE и HL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FMV.DE торгуется в EUR, в то время как HL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FMV.DE показывает доходность 1.83%, что значительно выше, чем у HL с доходностью -17.16%. За последние 10 лет акции FMV.DE уступали акциям HL по среднегодовой доходности: 1.60% против 11.18% соответственно.
FMV.DE
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -16.47%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 117.50%
- 3 года*
- 44.08%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 1.60%
HL
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -11.28%
- С начала года
- -17.16%
- 6 месяцев
- -18.44%
- 1 год
- 166.41%
- 3 года*
- 42.64%
- 5 лет*
- 17.24%
- 10 лет*
- 11.18%
Сравнение доходности по годам FMV.DE и HL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMV.DE First Majestic Silver Corp | 1.83% | 179.48% | -5.61% | -29.23% | -17.59% | -6.82% | -4.42% | 112.33% | -12.65% | -26.78% |
HL Hecla Mining Company | -17.16% | 245.22% | 9.61% | -15.54% | 13.62% | -12.91% | 76.02% | 47.69% | -37.57% | -33.41% |
Correlation
The correlation between FMV.DE and HL is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2007 г. | 0.39 |
Over the past year, FMV.DE and HL have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.39, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMV.DE vs. HL — Ранг доходности на риск
FMV.DE
HL
Сравнение FMV.DE c HL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Majestic Silver Corp (FMV.DE) и Hecla Mining Company (HL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMV.DE | HL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.34 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 3.06 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 6.37 | -1.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMV.DE и HL
Максимальная просадка FMV.DE за все время составила -87.99%, примерно равная максимальной просадке HL в -90.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMV.DE и HL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMV.DE | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.99% | -90.09% | +2.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.02% | -54.69% | +6.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.02% | -54.69% | +6.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.43% | -54.69% | -14.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.90% | -82.85% | +5.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.96% | -49.68% | +5.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.11% | -50.77% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.82% | 26.24% | -4.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMV.DE и HL
First Majestic Silver Corp (FMV.DE) имеет более высокую волатильность в 23.57% по сравнению с Hecla Mining Company (HL) с волатильностью 20.29%. Это указывает на то, что FMV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMV.DE | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.57% | 20.29% | +3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.89% | 52.97% | +3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.61% | 71.88% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.54% | 57.11% | +2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.16% | 61.17% | -2.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMV.DE и HL
Дивидендная доходность FMV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что больше доходности HL в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMV.DE First Majestic Silver Corp | 0.21% | 0.12% | 0.33% | 0.37% | 0.33% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HL Hecla Mining Company | 0.10% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FMV.DE и HL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Majestic Silver Corp и Hecla Mining Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FMV.DE and HL have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FMV.DE и HL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор