Сравнение ION с FMV.DE
ION (Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF) is Lithium & Battery Metals fund tracking the S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net, while FMV.DE (First Majestic Silver Corp) is a stock. Over the past 3 years, ION returned 13.08%/yr vs 46.25%/yr for FMV.DE. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ION и FMV.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ION торгуется в USD, в то время как FMV.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FMV.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ION показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у FMV.DE с доходностью -1.11%.
ION
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -15.33%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 78.17%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMV.DE
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -18.28%
- С начала года
- -1.11%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- 110.53%
- 3 года*
- 46.25%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 1.85%
Сравнение доходности по годам ION и FMV.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | -1.19% | 108.37% | -20.02% | -14.10% | -8.45% |
FMV.DE First Majestic Silver Corp | -1.11% | 215.51% | -11.01% | -27.00% | -7.76% |
Correlation
The correlation between ION and FMV.DE is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2022 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ION vs. FMV.DE — Ранг доходности на риск
ION
FMV.DE
Сравнение ION c FMV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и First Majestic Silver Corp (FMV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ION | FMV.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.25 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 2.23 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.15 | 4.89 | +4.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ION и FMV.DE
Максимальная просадка ION за все время составила -52.08%, что меньше максимальной просадки FMV.DE в -90.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ION и FMV.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ION | FMV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.08% | -90.62% | +38.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.85% | -49.26% | +22.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.47% | -49.26% | +2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -72.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.47% | -45.89% | +20.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.60% | -55.70% | +32.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.57% | 22.52% | -13.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности ION и FMV.DE
Текущая волатильность для Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) составляет 13.79%, в то время как у First Majestic Silver Corp (FMV.DE) волатильность равна 24.06%. Это указывает на то, что ION испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ION | FMV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.79% | 24.06% | -10.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.01% | 57.92% | -25.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.57% | 74.03% | -34.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.57% | 61.41% | -29.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.57% | 60.75% | -29.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ION и FMV.DE
Дивидендная доходность ION за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности FMV.DE в 0.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FMV.DE First Majestic Silver Corp | 0.21% | 0.12% | 0.33% | 0.37% | 0.33% | 0.16% |
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | 1.50% | 1.63% | 1.74% | 2.23% | 0.13% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ION and FMV.DE have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ION и FMV.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор