Сравнение SIVR с SBT.TO
SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) and SBT.TO (Purpose Silver Bullion Fund) are both Silver funds - SIVR tracks the LBMA Silver Price ($/ozt) while SBT.TO tracks the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, SIVR returned 11.29%/yr vs 10.22%/yr for SBT.TO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. SIVR charges 0.30%/yr vs 0.36%/yr for SBT.TO.
Доходность
Сравнение доходности SIVR и SBT.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SIVR торгуется в USD, в то время как SBT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SBT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SIVR показывает доходность -16.88%, что значительно выше, чем у SBT.TO с доходностью -21.60%. За последние 10 лет акции SIVR превзошли акции SBT.TO по среднегодовой доходности: 11.29% против 10.22% соответственно.
SIVR
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -21.69%
- С начала года
- -16.88%
- 6 месяцев
- -22.35%
- 1 год
- 63.38%
- 3 года*
- 37.03%
- 5 лет*
- 17.50%
- 10 лет*
- 11.29%
SBT.TO
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -24.94%
- С начала года
- -21.60%
- 6 месяцев
- -26.77%
- 1 год
- 51.35%
- 3 года*
- 31.34%
- 5 лет*
- 12.23%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение доходности по годам SIVR и SBT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | -16.88% | 145.34% | 21.08% | -0.91% | 2.59% | -12.33% | 47.52% | 15.17% | -8.96% | 5.97% |
SBT.TO Purpose Silver Bullion Fund | -21.60% | 148.41% | 9.30% | 1.56% | -4.09% | -13.14% | 51.61% | 18.18% | -19.58% | -11.05% |
Correlation
The correlation between SIVR and SBT.TO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2016 г. | 0.38 |
Over the past year, SIVR and SBT.TO have become more correlated (0.86) than their long-term average of 0.38, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIVR vs. SBT.TO — Ранг доходности на риск
SIVR
SBT.TO
Сравнение SIVR c SBT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) и Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIVR | SBT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.20 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 0.94 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 2.13 | +0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIVR и SBT.TO
Максимальная просадка SIVR за все время составила -75.85%, что больше максимальной просадки SBT.TO в -54.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVR и SBT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIVR | SBT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.85% | -54.64% | -21.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.92% | -54.64% | +3.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.92% | -54.64% | +3.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.92% | -54.64% | +3.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.92% | -54.64% | +3.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.29% | -52.60% | +3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.83% | -18.57% | -29.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.98% | 24.14% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIVR и SBT.TO
Текущая волатильность для abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) составляет 15.69%, в то время как у Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO) волатильность равна 17.05%. Это указывает на то, что SIVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIVR | SBT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.69% | 17.05% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.87% | 59.85% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.71% | 61.81% | -1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.77% | 39.19% | -2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.16% | 68.11% | -35.95% |
Сравнение комиссий SIVR и SBT.TO
SIVR берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SBT.TO в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIVR и SBT.TO
Ни SIVR, ни SBT.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SIVR and SBT.TO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SIVR is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SIVR is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.36% for SBT.TO.
SIVR tracks LBMA Silver Price ($/ozt), while SBT.TO tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: abrdn and Purpose Investments. Their fees differ too: 0.30% for SIVR and 0.36% for SBT.TO.
Подберите оптимальное распределение для SIVR и SBT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор