Сравнение FRES.L с SVM
FRES.L (Fresnillo plc) and SVM (Silvercorp Metals Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — FRES.L in Other Precious Metals & Mining, SVM in Silver. Over the past 10 years, FRES.L returned 7.10%/yr vs 16.95%/yr for SVM. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRES.L и SVM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FRES.L торгуется в GBp, в то время как SVM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SVM были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FRES.L показывает доходность -15.96%, что значительно ниже, чем у SVM с доходностью 23.35%. За последние 10 лет акции FRES.L уступали акциям SVM по среднегодовой доходности: 7.10% против 16.95% соответственно.
FRES.L
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -16.59%
- С начала года
- -15.96%
- 6 месяцев
- -17.88%
- 1 год
- 96.36%
- 3 года*
- 70.39%
- 5 лет*
- 31.92%
- 10 лет*
- 7.10%
SVM
- 1 день
- -7.40%
- 1 месяц
- -18.91%
- С начала года
- 23.35%
- 6 месяцев
- 19.86%
- 1 год
- 148.84%
- 3 года*
- 51.79%
- 5 лет*
- 14.69%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение доходности по годам FRES.L и SVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRES.L Fresnillo plc | -15.96% | 468.21% | 6.13% | -32.98% | 3.90% | -18.79% | 78.92% | -24.01% | -38.26% | 18.98% |
SVM Silvercorp Metals Inc. | 23.35% | 159.39% | 16.89% | -14.81% | -11.16% | -42.99% | 15.06% | 161.91% | -14.15% | 2.79% |
Correlation
The correlation between FRES.L and SVM is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2008 г. | 0.36 |
Over the past year, FRES.L and SVM have become more correlated (0.60) than their long-term average of 0.36, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
FRES.L:
£20.20B
SVM:
$2.23B
FRES.L:
$2.08
SVM:
-$0.05
FRES.L:
3.33
SVM:
5.08
FRES.L:
5.77
SVM:
2.37
FRES.L:
$8.03B
SVM:
$437.11M
FRES.L:
$3.75B
SVM:
$254.02M
FRES.L:
$3.90B
SVM:
$185.32M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRES.L vs. SVM — Ранг доходности на риск
FRES.L
SVM
Сравнение FRES.L c SVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fresnillo plc (FRES.L) и Silvercorp Metals Inc. (SVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRES.L | SVM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.32 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 3.91 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.08 | 10.64 | -4.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRES.L и SVM
Максимальная просадка FRES.L за все время составила -82.49%, что меньше максимальной просадки SVM в -97.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRES.L и SVM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRES.L | SVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.49% | -97.11% | +14.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.00% | -38.34% | +1.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.00% | -40.69% | +3.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.75% | -56.09% | +2.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.56% | -73.35% | -1.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.00% | -34.27% | -2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.85% | -70.03% | +27.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.78% | 14.05% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRES.L и SVM
Текущая волатильность для Fresnillo plc (FRES.L) составляет 16.50%, в то время как у Silvercorp Metals Inc. (SVM) волатильность равна 26.08%. Это указывает на то, что FRES.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRES.L | SVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.50% | 26.08% | -9.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.75% | 55.99% | -12.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.04% | 68.72% | -12.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.80% | 53.55% | -10.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.23% | 60.54% | -17.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRES.L и SVM
Дивидендная доходность FRES.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности SVM в 0.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRES.L Fresnillo plc | 3.47% | 2.00% | 1.36% | 1.98% | 2.44% | 2.66% | 1.00% | 2.35% | 3.49% | 1.73% | 0.00% | 0.00% |
SVM Silvercorp Metals Inc. | 0.25% | 0.30% | 0.83% | 0.95% | 0.84% | 0.66% | 0.37% | 0.44% | 1.19% | 0.76% | 0.43% | 2.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRES.L и SVM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fresnillo plc и Silvercorp Metals Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FRES.L и SVM
FRES.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fresnillo plc сообщила о валовой прибыли в 1.50B при выручке в 2.59B, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.
SVM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Silvercorp Metals Inc. сообщила о валовой прибыли в 99.96M при выручке в 145.32M, что соответствует валовой рентабельности в 68.8%.
FRES.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fresnillo plc сообщила об операционной прибыли в 1.39B при выручке в 2.59B, что соответствует операционной рентабельности 53.5%.
SVM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Silvercorp Metals Inc. сообщила об операционной прибыли в 93.44M при выручке в 145.32M, что соответствует операционной рентабельности 64.3%.
FRES.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fresnillo plc сообщила о чистой прибыли в 994.96M при выручке в 2.59B, что соответствует чистой рентабельности 38.4%.
SVM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Silvercorp Metals Inc. сообщила о чистой прибыли в -606.31K при выручке в 145.32M, что соответствует чистой рентабельности -0.4%.
Часто задаваемые вопросы
FRES.L and SVM have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FRES.L и SVM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор