Сравнение AGMI с FMV.DE
AGMI (Themes Silver Miners ETF) is Silver fund tracking the STOXX Global Silver Mining Index, while FMV.DE (First Majestic Silver Corp) is a stock. Over the past year, AGMI returned 77.19% vs 110.53% for FMV.DE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AGMI и FMV.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AGMI торгуется в USD, в то время как FMV.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FMV.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AGMI показывает доходность -5.19%, что значительно ниже, чем у FMV.DE с доходностью -1.11%.
AGMI
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -15.37%
- С начала года
- -5.19%
- 6 месяцев
- -6.87%
- 1 год
- 77.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMV.DE
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -18.28%
- С начала года
- -1.11%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- 110.53%
- 3 года*
- 46.25%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 1.85%
Сравнение доходности по годам AGMI и FMV.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AGMI Themes Silver Miners ETF | -5.19% | 176.11% | -0.74% |
FMV.DE First Majestic Silver Corp | -1.11% | 215.51% | -19.20% |
Correlation
The correlation between AGMI and FMV.DE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2024 г. | 0.72 |
The correlation between AGMI and FMV.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGMI vs. FMV.DE — Ранг доходности на риск
AGMI
FMV.DE
Сравнение AGMI c FMV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Silver Miners ETF (AGMI) и First Majestic Silver Corp (FMV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGMI | FMV.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 2.23 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | 4.89 | +0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGMI и FMV.DE
Максимальная просадка AGMI за все время составила -34.40%, что меньше максимальной просадки FMV.DE в -90.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGMI и FMV.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGMI | FMV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.40% | -90.62% | +56.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.40% | -49.26% | +14.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -72.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.58% | -45.89% | +14.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.78% | -55.70% | +45.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.51% | 22.52% | -8.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGMI и FMV.DE
Текущая волатильность для Themes Silver Miners ETF (AGMI) составляет 19.24%, в то время как у First Majestic Silver Corp (FMV.DE) волатильность равна 24.06%. Это указывает на то, что AGMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGMI | FMV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.24% | 24.06% | -4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.02% | 57.92% | -13.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.85% | 74.03% | -22.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.98% | 61.41% | -16.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.98% | 60.75% | -15.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGMI и FMV.DE
Дивидендная доходность AGMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности FMV.DE в 0.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGMI Themes Silver Miners ETF | 4.67% | 4.43% | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FMV.DE First Majestic Silver Corp | 0.21% | 0.12% | 0.33% | 0.37% | 0.33% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
AGMI and FMV.DE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AGMI и FMV.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор