Сравнение SILJ с SVR-C.TO
SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) and SVR-C.TO (iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged)) are both Silver funds - SILJ tracks the Nasdaq Junior Silver Miners Index while SVR-C.TO tracks the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, SILJ returned 6.55%/yr vs 11.49%/yr for SVR-C.TO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. SILJ charges 0.69%/yr vs 0.66%/yr for SVR-C.TO.
Доходность
Сравнение доходности SILJ и SVR-C.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SILJ торгуется в USD, в то время как SVR-C.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SVR-C.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SILJ показывает доходность -6.32%, что значительно выше, чем у SVR-C.TO с доходностью -17.45%. За последние 10 лет акции SILJ уступали акциям SVR-C.TO по среднегодовой доходности: 6.55% против 11.49% соответственно.
SILJ
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -16.14%
- С начала года
- -6.32%
- 6 месяцев
- -7.86%
- 1 год
- 78.43%
- 3 года*
- 44.49%
- 5 лет*
- 13.48%
- 10 лет*
- 6.55%
SVR-C.TO
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -21.81%
- С начала года
- -17.45%
- 6 месяцев
- -22.77%
- 1 год
- 63.83%
- 3 года*
- 36.65%
- 5 лет*
- 17.03%
- 10 лет*
- 11.49%
Сравнение доходности по годам SILJ и SVR-C.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF | -6.32% | 183.89% | 6.39% | -5.21% | -15.42% | -23.21% | 33.00% | 57.06% | -27.95% | -5.65% |
SVR-C.TO iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) | -17.45% | 144.05% | 20.41% | -0.28% | 3.15% | -12.98% | 47.38% | 13.97% | -9.93% | 4.80% |
Correlation
The correlation between SILJ and SVR-C.TO is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2012 г. | 0.47 |
Over the past year, SILJ and SVR-C.TO have become more correlated (0.73) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SILJ vs. SVR-C.TO — Ранг доходности на риск
SILJ
SVR-C.TO
Сравнение SILJ c SVR-C.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) и iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) (SVR-C.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SILJ | SVR-C.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.26 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | 2.76 | +1.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SILJ и SVR-C.TO
Максимальная просадка SILJ за все время составила -79.04%, что больше максимальной просадки SVR-C.TO в -67.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SILJ и SVR-C.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SILJ | SVR-C.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.04% | -67.24% | -11.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.16% | -51.08% | +11.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.16% | -51.08% | +11.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.81% | -51.08% | +2.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.06% | -51.08% | -18.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.68% | -49.32% | +13.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.38% | -40.00% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.67% | 23.18% | -6.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SILJ и SVR-C.TO
Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) имеет более высокую волатильность в 20.11% по сравнению с iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) (SVR-C.TO) с волатильностью 15.47%. Это указывает на то, что SILJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVR-C.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SILJ | SVR-C.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.11% | 15.47% | +4.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.09% | 56.85% | -8.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.53% | 59.24% | -1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.96% | 36.71% | +8.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.43% | 32.53% | +13.90% |
Сравнение комиссий SILJ и SVR-C.TO
SILJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SVR-C.TO в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SILJ и SVR-C.TO
Дивидендная доходность SILJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, тогда как SVR-C.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF | 2.14% | 2.00% | 7.26% | 0.01% | 0.05% | 0.36% | 1.23% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.52% | 2.46% |
SVR-C.TO iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SILJ and SVR-C.TO have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SVR-C.TO is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SVR-C.TO is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.69% for SILJ.
SILJ tracks Nasdaq Junior Silver Miners Index, while SVR-C.TO tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: Amplify and iShares. Their fees differ too: 0.69% for SILJ and 0.66% for SVR-C.TO.
Подберите оптимальное распределение для SILJ и SVR-C.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор