Сравнение SVR-C.TO с SIVR
SVR-C.TO (iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged)) and SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) are both Silver funds - SVR-C.TO tracks the LBMA Silver Price while SIVR tracks the LBMA Silver Price ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 10 years, SVR-C.TO returned 12.54%/yr vs 12.32%/yr for SIVR. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SVR-C.TO charges 0.66%/yr vs 0.30%/yr for SIVR.
Доходность
Сравнение доходности SVR-C.TO и SIVR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SVR-C.TO торгуется в CAD, в то время как SIVR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SIVR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SVR-C.TO показывает доходность -14.35%, а SIVR немного выше – -13.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SVR-C.TO имеют среднегодовую доходность 12.54%, а акции SIVR немного отстают с 12.32%.
SVR-C.TO
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -19.40%
- С начала года
- -14.35%
- 6 месяцев
- -19.83%
- 1 год
- 70.15%
- 3 года*
- 39.87%
- 5 лет*
- 20.27%
- 10 лет*
- 12.54%
SIVR
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -19.27%
- С начала года
- -13.76%
- 6 месяцев
- -19.39%
- 1 год
- 69.68%
- 3 года*
- 40.26%
- 5 лет*
- 20.76%
- 10 лет*
- 12.32%
Сравнение доходности по годам SVR-C.TO и SIVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVR-C.TO iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) | -14.35% | 132.91% | 30.61% | -2.65% | 9.69% | -13.03% | 43.88% | 9.28% | -2.35% | -2.30% |
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | -13.76% | 134.14% | 31.33% | -3.27% | 9.09% | -12.37% | 44.02% | 10.42% | -1.31% | -1.21% |
Correlation
The correlation between SVR-C.TO and SIVR is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2012 г. | 0.65 |
Over the past year, SVR-C.TO and SIVR have become more correlated (0.91) than their long-term average of 0.65, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVR-C.TO vs. SIVR — Ранг доходности на риск
SVR-C.TO
SIVR
Сравнение SVR-C.TO c SIVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) (SVR-C.TO) и abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVR-C.TO | SIVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.44 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | 3.12 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SVR-C.TO и SIVR
Максимальная просадка SVR-C.TO за все время составила -53.26%, что меньше максимальной просадки SIVR в -63.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVR-C.TO и SIVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVR-C.TO | SIVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.26% | -63.83% | +10.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.86% | -48.68% | -0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.86% | -48.68% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.86% | -48.68% | -0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.86% | -48.68% | -0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.01% | -46.99% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.94% | -36.63% | +7.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.60% | 22.43% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVR-C.TO и SIVR
iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) (SVR-C.TO) и abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) имеют волатильность 15.32% и 15.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVR-C.TO | SIVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.32% | 15.62% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.48% | 58.73% | -2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.58% | 60.35% | -1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.84% | 37.13% | -1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.73% | 32.73% | -1.00% |
Сравнение комиссий SVR-C.TO и SIVR
SVR-C.TO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SIVR в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVR-C.TO и SIVR
Ни SVR-C.TO, ни SIVR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, SVR-C.TO and SIVR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SIVR is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SIVR is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.66% for SVR-C.TO.
SVR-C.TO tracks LBMA Silver Price, while SIVR tracks LBMA Silver Price ($/ozt). They also come from different issuers: iShares and abrdn. Their fees differ too: 0.66% for SVR-C.TO and 0.30% for SIVR.
Подберите оптимальное распределение для SVR-C.TO и SIVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор