Сравнение COPJ с MNS.TO
COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) and MNS.TO (Royal Canadian Mint - Canadian Silver Reserves) are both exchange-traded funds - COPJ is a Copper fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index, while MNS.TO is a Silver fund tracking the N/A (Physical Bullion). Both are passively managed. Over the past 3 years, COPJ returned 38.25%/yr vs 39.00%/yr for MNS.TO. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. COPJ charges 0.78%/yr vs 0.45%/yr for MNS.TO.
Доходность
Сравнение доходности COPJ и MNS.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
COPJ торгуется в USD, в то время как MNS.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MNS.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, COPJ показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у MNS.TO с доходностью -25.76%.
COPJ
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -11.17%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 82.49%
- 3 года*
- 38.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MNS.TO
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -20.90%
- С начала года
- -25.76%
- 6 месяцев
- -29.21%
- 1 год
- 59.09%
- 3 года*
- 39.00%
- 5 лет*
- 16.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COPJ и MNS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 0.79% | 140.63% | 11.07% | -6.47% |
MNS.TO Royal Canadian Mint - Canadian Silver Reserves | -25.76% | 173.61% | 30.67% | -2.05% |
Correlation
The correlation between COPJ and MNS.TO is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г. | 0.46 |
The correlation between COPJ and MNS.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPJ vs. MNS.TO — Ранг доходности на риск
COPJ
MNS.TO
Сравнение COPJ c MNS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и Royal Canadian Mint - Canadian Silver Reserves (MNS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COPJ | MNS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.22 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 1.20 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | 2.80 | +3.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COPJ и MNS.TO
Максимальная просадка COPJ за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки MNS.TO в -49.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPJ и MNS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPJ | MNS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.28% | -49.67% | +17.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.28% | -49.67% | +17.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.28% | -49.67% | +17.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.96% | -45.50% | +22.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.08% | -17.27% | +5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.33% | 21.13% | -8.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности COPJ и MNS.TO
Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) имеет более высокую волатильность в 18.91% по сравнению с Royal Canadian Mint - Canadian Silver Reserves (MNS.TO) с волатильностью 14.87%. Это указывает на то, что COPJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPJ | MNS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.91% | 14.87% | +4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.69% | 52.95% | -14.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.95% | 56.45% | -11.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.66% | 35.25% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.66% | 31.97% | +3.69% |
Сравнение комиссий COPJ и MNS.TO
COPJ берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии MNS.TO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPJ и MNS.TO
Дивидендная доходность COPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, тогда как MNS.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 11.48% | 11.57% | 11.64% | 2.48% |
MNS.TO Royal Canadian Mint - Canadian Silver Reserves | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COPJ and MNS.TO have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MNS.TO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MNS.TO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.78% for COPJ.
COPJ is categorized as Copper, while MNS.TO is Silver. COPJ tracks Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index, while MNS.TO tracks N/A (Physical Bullion). They also come from different issuers: Sprott and Royal Canadian Mint. Their fees differ too: 0.78% for COPJ and 0.45% for MNS.TO.
Подберите оптимальное распределение для COPJ и MNS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор