Сравнение COPJ с AII.TO
COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) is Copper fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index, while AII.TO (Almonty Industries Inc.) is a stock. Over the past 3 years, COPJ returned 38.25%/yr vs 189.68%/yr for AII.TO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COPJ и AII.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
COPJ торгуется в USD, в то время как AII.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AII.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, COPJ показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у AII.TO с доходностью 87.33%.
COPJ
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -11.17%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 82.49%
- 3 года*
- 38.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AII.TO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -16.76%
- С начала года
- 87.33%
- 6 месяцев
- 86.46%
- 1 год
- 124.10%
- 3 года*
- 189.68%
- 5 лет*
- 67.01%
- 10 лет*
- 46.62%
Сравнение доходности по годам COPJ и AII.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 0.79% | 140.63% | 11.07% | -6.47% |
AII.TO Almonty Industries Inc. | 87.33% | 826.55% | 55.36% | -32.11% |
Correlation
The correlation between COPJ and AII.TO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г. | 0.27 |
Over the past year, COPJ and AII.TO have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPJ vs. AII.TO — Ранг доходности на риск
COPJ
AII.TO
Сравнение COPJ c AII.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и Almonty Industries Inc. (AII.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COPJ | AII.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.25 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 2.26 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | 4.65 | +2.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COPJ и AII.TO
Максимальная просадка COPJ за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки AII.TO в -85.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPJ и AII.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPJ | AII.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.28% | -85.01% | +52.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.28% | -55.32% | +23.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.28% | -55.32% | +23.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -62.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.96% | -29.47% | +6.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.08% | -40.58% | +28.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.33% | 26.78% | -14.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности COPJ и AII.TO
Текущая волатильность для Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) составляет 18.91%, в то время как у Almonty Industries Inc. (AII.TO) волатильность равна 31.27%. Это указывает на то, что COPJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AII.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPJ | AII.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.91% | 31.27% | -12.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.69% | 67.66% | -28.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.95% | 99.43% | -54.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.66% | 75.37% | -39.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.66% | 75.68% | -40.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPJ и AII.TO
Дивидендная доходность COPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, тогда как AII.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AII.TO Almonty Industries Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 11.48% | 11.57% | 11.64% | 2.48% |
Часто задаваемые вопросы
COPJ and AII.TO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для COPJ и AII.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор