PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBT.TO с XSLE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBT.TO с XSLE.DE

Последнее обновление 1 июл. 2026 г.
See Documentation

SBT.TO (Purpose Silver Bullion Fund) and XSLE.DE (Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities) are both Silver funds - SBT.TO tracks the LBMA Silver Price while XSLE.DE tracks the LBMA Silver Price (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, SBT.TO returned 15.33%/yr vs 15.13%/yr for XSLE.DE. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SBT.TO charges 0.36%/yr vs 0.73%/yr for XSLE.DE.

Доходность

Сравнение доходности SBT.TO и XSLE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO) и Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SBT.TO торгуется в CAD, в то время как XSLE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSLE.DE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SBT.TO показывает доходность -18.66%, что значительно выше, чем у XSLE.DE с доходностью -25.64%.

SBT.TO

1 день
2.14%
1 месяц
-22.62%
С начала года
-18.66%
6 месяцев
-23.97%
1 год
57.19%
3 года*
34.43%
5 лет*
15.33%
10 лет*
11.27%

XSLE.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-23.46%
С начала года
-25.64%
6 месяцев
-25.64%
1 год
54.05%
3 года*
36.38%
5 лет*
15.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBT.TO и XSLE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SBT.TO
Purpose Silver Bullion Fund		-18.66%137.07%18.55%-0.86%1.99%-13.18%55.97%
XSLE.DE
Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities		-25.64%167.43%23.32%-4.19%0.47%-22.22%71.92%

Correlation

The correlation between SBT.TO and XSLE.DE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2020 г.

0.50

Over the past year, SBT.TO and XSLE.DE have become more correlated (0.78) than their long-term average of 0.50, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Silver Bullion Fund

Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities

Часто сравнивают с SBT.TO:
SBT.TO с SVR.TOSBT.TO с SLVSBT.TO с MNS.TOSBT.TO с PSLV.TOSBT.TO с SVR-C.TOSBT.TO с KILO.TOSBT.TO с GLD
Часто сравнивают с XSLE.DE:
XSLE.DE с GLDXSLE.DE с SLVXSLE.DE с ILFXSLE.DE с XGDU.DEXSLE.DE с ZGLD.SWXSLE.DE с CHPSXSLE.DE с 8PSB.DE

Доходность на риск

SBT.TO vs. XSLE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBT.TO
Ранг доходности на риск SBT.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBT.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBT.TO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBT.TO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBT.TO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBT.TO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
XSLE.DE
Ранг доходности на риск XSLE.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSLE.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSLE.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSLE.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSLE.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSLE.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBT.TO c XSLE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO) и Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SBT.TOXSLE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
0.90

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
1.44

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

1.06

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.45

2.32

+0.13

SBT.TO vs. XSLE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBT.TO на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSLE.DE равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBT.TO и XSLE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SBT.TO и XSLE.DE

Максимальная просадка SBT.TO за все время составила -52.39%, примерно равная максимальной просадке XSLE.DE в -52.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBT.TO и XSLE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBT.TOXSLE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.39%

-52.12%

-0.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.39%

-50.51%

-1.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.39%

-50.51%

-1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.39%

-50.51%

-1.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.25%

-50.51%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.17%

-22.42%

+5.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.42%

23.20%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SBT.TO и XSLE.DE

Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO) имеет более высокую волатильность в 16.91% по сравнению с Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE) с волатильностью 15.70%. Это указывает на то, что SBT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSLE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBT.TOXSLE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.91%

15.70%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.53%

56.00%

+3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.18%

59.46%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.75%

38.31%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.39%

38.21%

+29.18%

Сравнение комиссий SBT.TO и XSLE.DE

SBT.TO берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии XSLE.DE в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBT.TO и XSLE.DE

Ни SBT.TO, ни XSLE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SBT.TO and XSLE.DE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SBT.TO is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SBT.TO is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.73% for XSLE.DE.

SBT.TO tracks LBMA Silver Price, while XSLE.DE tracks LBMA Silver Price (EUR Hedged). They also come from different issuers: Purpose Investments and Xtrackers. Their fees differ too: 0.36% for SBT.TO and 0.73% for XSLE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBT.TO и XSLE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор