Сравнение XPPE.DE с PPLT
XPPE.DE (Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities) and PPLT (abrdn Physical Platinum Shares ETF) are both Precious Metals funds - XPPE.DE tracks the Platinum (EUR Hedged) while PPLT tracks the LBMA Platinum Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, XPPE.DE returned 4.05%/yr vs 7.66%/yr for PPLT. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XPPE.DE charges 0.73%/yr vs 0.60%/yr for PPLT.
Доходность
Сравнение доходности XPPE.DE и PPLT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XPPE.DE торгуется в EUR, в то время как PPLT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PPLT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XPPE.DE показывает доходность -30.60%, что значительно ниже, чем у PPLT с доходностью -21.95%.
XPPE.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -18.20%
- С начала года
- -30.60%
- 6 месяцев
- -30.60%
- 1 год
- 13.84%
- 3 года*
- 15.93%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- —
PPLT
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -17.26%
- С начала года
- -21.95%
- 6 месяцев
- -26.73%
- 1 год
- 18.79%
- 3 года*
- 17.34%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 3.07%
Сравнение доходности по годам XPPE.DE и PPLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPPE.DE Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities | -30.60% | 133.17% | -11.04% | -8.96% | 5.52% | -11.54% | 26.49% |
PPLT abrdn Physical Platinum Shares ETF | -21.95% | 97.84% | -2.88% | -10.93% | 17.28% | -4.08% | 16.19% |
Correlation
The correlation between XPPE.DE and PPLT is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г. | 0.77 |
The correlation between XPPE.DE and PPLT has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPPE.DE vs. PPLT — Ранг доходности на риск
XPPE.DE
PPLT
Сравнение XPPE.DE c PPLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities (XPPE.DE) и abrdn Physical Platinum Shares ETF (PPLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XPPE.DE | PPLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.11 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 0.45 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | 1.01 | -0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XPPE.DE и PPLT
Максимальная просадка XPPE.DE за все время составила -45.47%, что меньше максимальной просадки PPLT в -62.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPPE.DE и PPLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPPE.DE | PPLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.47% | -62.58% | +17.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.47% | -41.91% | -3.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.47% | -41.91% | -3.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.47% | -41.91% | -3.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.47% | -41.91% | -3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.94% | -32.62% | +8.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.77% | 18.60% | +2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPPE.DE и PPLT
Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities (XPPE.DE) и abrdn Physical Platinum Shares ETF (PPLT) имеют волатильность 11.45% и 11.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPPE.DE | PPLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.45% | 11.58% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.73% | 42.02% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.22% | 48.88% | -1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.13% | 31.17% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.43% | 27.71% | +4.72% |
Сравнение комиссий XPPE.DE и PPLT
XPPE.DE берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии PPLT в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPPE.DE и PPLT
Ни XPPE.DE, ни PPLT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XPPE.DE and PPLT have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PPLT is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PPLT is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.73% for XPPE.DE.
XPPE.DE tracks Platinum (EUR Hedged), while PPLT tracks LBMA Platinum Price PM. They also come from different issuers: Xtrackers and abrdn. Their fees differ too: 0.73% for XPPE.DE and 0.60% for PPLT.
Подберите оптимальное распределение для XPPE.DE и PPLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор