Сравнение PL с NRJL.L
PL (Planet Labs PBC) is a stock, while NRJL.L (Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist) is Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy TR USD. Over the past 3 years, PL returned 117.50%/yr vs 12.73%/yr for NRJL.L. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PL и NRJL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PL торгуется в USD, в то время как NRJL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NRJL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PL показывает доходность 68.00%, что значительно выше, чем у NRJL.L с доходностью 36.22%.
PL
- 1 день
- 5.91%
- 1 месяц
- -35.22%
- С начала года
- 68.00%
- 6 месяцев
- 67.83%
- 1 год
- 443.11%
- 3 года*
- 117.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NRJL.L
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 36.22%
- 6 месяцев
- 35.32%
- 1 год
- 72.67%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 2.12%
- 10 лет*
- 9.77%
Сравнение доходности по годам PL и NRJL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PL Planet Labs PBC | 68.00% | 388.12% | 63.56% | -43.22% | -29.27% | -45.33% |
NRJL.L Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist | 36.22% | 45.70% | -13.04% | -18.80% | -18.49% | -5.89% |
Correlation
The correlation between PL and NRJL.L is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PL vs. NRJL.L — Ранг доходности на риск
PL
NRJL.L
Сравнение PL c NRJL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Planet Labs PBC (PL) и Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PL | NRJL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.53 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.15 | 6.92 | +2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.19 | 22.97 | +5.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PL и NRJL.L
Максимальная просадка PL за все время составила -85.11%, что больше максимальной просадки NRJL.L в -57.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PL и NRJL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PL | NRJL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.11% | -57.04% | -28.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.83% | -10.45% | -38.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.17% | -39.74% | -15.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.54% | -3.29% | -32.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.27% | -28.42% | -26.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.82% | 3.15% | +12.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности PL и NRJL.L
Planet Labs PBC (PL) имеет более высокую волатильность в 41.66% по сравнению с Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L) с волатильностью 9.76%. Это указывает на то, что PL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRJL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PL | NRJL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.66% | 9.76% | +31.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.65% | 18.71% | +54.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.54% | 22.20% | +81.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.01% | 24.34% | +60.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.01% | 23.74% | +61.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PL и NRJL.L
PL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NRJL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRJL.L Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist | 0.30% | 0.42% | 0.73% | 0.77% | 0.24% | 0.32% | 0.70% | 1.02% | 0.59% | 0.79% |
PL Planet Labs PBC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PL and NRJL.L have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PL и NRJL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор