PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSTCX с SVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WSTCX с SVM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WSTCX (Delaware Ivy Science and Technology Fund) is Technology Equities fund managed by Ivy Funds, while SVM (Silvercorp Metals Inc.) is a stock. Over the past 10 years, WSTCX returned 27.69%/yr vs 21.49%/yr for SVM. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WSTCX и SVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) и Silvercorp Metals Inc. (SVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WSTCX показывает доходность 41.37%, что значительно ниже, чем у SVM с доходностью 47.00%. За последние 10 лет акции WSTCX превзошли акции SVM по среднегодовой доходности: 27.69% против 21.49% соответственно.

WSTCX

1 день
1.04%
1 месяц
15.69%
С начала года
41.37%
6 месяцев
42.03%
1 год
75.63%
3 года*
67.88%
5 лет*
32.50%
10 лет*
27.69%

SVM

1 день
-7.19%
1 месяц
0.74%
С начала года
47.00%
6 месяцев
54.41%
1 год
197.51%
3 года*
58.91%
5 лет*
15.10%
10 лет*
21.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WSTCX и SVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WSTCX
Delaware Ivy Science and Technology Fund		41.37%32.86%117.81%39.18%-33.22%12.80%35.09%49.22%-5.97%31.79%
SVM
Silvercorp Metals Inc.		47.00%179.29%14.88%-10.33%-20.60%-43.52%18.54%172.27%-18.96%12.52%

Correlation

The correlation between WSTCX and SVM is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2005 г.

0.24

The correlation between WSTCX and SVM shifts across timeframes, from 0.21 (10 years) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Science and Technology Fund

Silvercorp Metals Inc.

Часто сравнивают с WSTCX:
WSTCX с ALARXWSTCX с XLKWSTCX с IEYYXWSTCX с WASCXWSTCX с ALAFXWSTCX с WRGCXWSTCX с SLMCX
Часто сравнивают с SVM:
SVM с PAASSVM с SLVSVM с FNV.TOSVM с PBASVM с MAGSVM с AEMSVM с ^TNX

Доходность на риск

WSTCX vs. SVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSTCX
Ранг доходности на риск WSTCX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSTCX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSTCX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSTCX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSTCX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSTCX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SVM
Ранг доходности на риск SVM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVM: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSTCX c SVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) и Silvercorp Metals Inc. (SVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSTCXSVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.30
2.98

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
2.93

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.38

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.66

5.77

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.00

16.28

+0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSTCX vs. SVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSTCX на текущий момент составляет 3.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVM равному 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSTCX и SVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSTCXSVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.30

2.98

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.28

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.35

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.19

+0.30

Просадки

Сравнение просадок WSTCX и SVM

Максимальная просадка WSTCX за все время составила -60.92%, что меньше максимальной просадки SVM в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSTCX и SVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WSTCXSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.92%

-98.00%

+37.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.84%

-34.46%

+17.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.66%

-42.86%

-1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.92%

-68.10%

+7.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.92%

-76.19%

+15.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-38.06%

+38.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.40%

-71.69%

+53.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

12.19%

-7.59%

Волатильность

Сравнение волатильности WSTCX и SVM

Текущая волатильность для Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) составляет 7.16%, в то время как у Silvercorp Metals Inc. (SVM) волатильность равна 22.84%. Это указывает на то, что WSTCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WSTCXSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

22.84%

-15.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.78%

52.94%

-34.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.83%

66.72%

-42.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.45%

54.97%

+19.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.04%

61.53%

-6.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSTCX и SVM

Дивидендная доходность WSTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.45%, что больше доходности SVM в 0.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVM
Silvercorp Metals Inc.		0.20%0.30%0.83%0.95%0.84%0.66%0.37%0.44%1.19%0.76%0.43%2.13%
WSTCX
Delaware Ivy Science and Technology Fund		9.45%13.35%81.76%21.98%57.60%61.50%11.27%13.85%16.72%7.61%0.00%2.85%

Часто задаваемые вопросы

WSTCX and SVM have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVM has higher volatility (22.84%) compared to WSTCX (7.16%). In terms of maximum drawdown, WSTCX dropped -60.92% vs SVM's -98.00%.

WSTCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 2.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WSTCX и SVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор