Сравнение SILJ с SVR.TO
SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) and SVR.TO (iShares Silver Bullion ETF) are both Silver funds - SILJ tracks the Nasdaq Junior Silver Miners Index while SVR.TO tracks the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, SILJ returned 6.55%/yr vs 8.82%/yr for SVR.TO. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SILJ charges 0.69%/yr vs 0.66%/yr for SVR.TO.
Доходность
Сравнение доходности SILJ и SVR.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SILJ торгуется в USD, в то время как SVR.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SVR.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SILJ показывает доходность -6.32%, что значительно выше, чем у SVR.TO с доходностью -21.46%. За последние 10 лет акции SILJ уступали акциям SVR.TO по среднегодовой доходности: 6.55% против 8.82% соответственно.
SILJ
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -16.14%
- С начала года
- -6.32%
- 6 месяцев
- -7.86%
- 1 год
- 78.43%
- 3 года*
- 44.49%
- 5 лет*
- 13.48%
- 10 лет*
- 6.55%
SVR.TO
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -24.99%
- С начала года
- -21.46%
- 6 месяцев
- -26.42%
- 1 год
- 51.15%
- 3 года*
- 31.10%
- 5 лет*
- 12.13%
- 10 лет*
- 8.82%
Сравнение доходности по годам SILJ и SVR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF | -6.32% | 183.89% | 6.39% | -5.21% | -15.42% | -23.21% | 33.00% | 57.06% | -27.95% | -5.65% |
SVR.TO iShares Silver Bullion ETF | -21.46% | 152.07% | 9.45% | 1.48% | -5.88% | -12.98% | 46.44% | 17.62% | -16.52% | 11.98% |
Correlation
The correlation between SILJ and SVR.TO is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2012 г. | 0.64 |
The correlation between SILJ and SVR.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SILJ vs. SVR.TO — Ранг доходности на риск
SILJ
SVR.TO
Сравнение SILJ c SVR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) и iShares Silver Bullion ETF (SVR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SILJ | SVR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.20 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 0.95 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | 2.14 | +2.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SILJ и SVR.TO
Максимальная просадка SILJ за все время составила -79.04%, что меньше максимальной просадки SVR.TO в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SILJ и SVR.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SILJ | SVR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.04% | -85.22% | +6.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.16% | -54.20% | +15.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.16% | -54.20% | +15.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.81% | -54.20% | +5.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.06% | -54.20% | -15.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.68% | -52.24% | +16.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.38% | -59.57% | +18.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.67% | 23.98% | -7.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SILJ и SVR.TO
Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) имеет более высокую волатильность в 20.11% по сравнению с iShares Silver Bullion ETF (SVR.TO) с волатильностью 16.52%. Это указывает на то, что SILJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SILJ | SVR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.11% | 16.52% | +3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.09% | 57.96% | -9.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.53% | 60.36% | -2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.96% | 37.53% | +7.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.43% | 33.40% | +13.03% |
Сравнение комиссий SILJ и SVR.TO
SILJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SVR.TO в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SILJ и SVR.TO
Дивидендная доходность SILJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, тогда как SVR.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF | 2.14% | 2.00% | 7.26% | 0.01% | 0.05% | 0.36% | 1.23% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.52% | 2.46% |
SVR.TO iShares Silver Bullion ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SILJ and SVR.TO have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SVR.TO is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SVR.TO is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.69% for SILJ.
SILJ tracks Nasdaq Junior Silver Miners Index, while SVR.TO tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: Amplify and iShares. Their fees differ too: 0.69% for SILJ and 0.66% for SVR.TO.
Подберите оптимальное распределение для SILJ и SVR.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор