Сравнение SVR-C.TO с IVVD
SVR-C.TO (iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged)) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while IVVD (Invivyd Inc.) is a stock. Over the past 3 years, SVR-C.TO returned 39.87%/yr vs -3.77%/yr for IVVD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SVR-C.TO и IVVD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SVR-C.TO торгуется в CAD, в то время как IVVD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IVVD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SVR-C.TO показывает доходность -14.35%, что значительно выше, чем у IVVD с доходностью -63.35%.
SVR-C.TO
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -19.40%
- С начала года
- -14.35%
- 6 месяцев
- -19.83%
- 1 год
- 70.15%
- 3 года*
- 39.87%
- 5 лет*
- 20.27%
- 10 лет*
- 12.54%
IVVD
- 1 день
- -7.43%
- 1 месяц
- -21.11%
- С начала года
- -63.35%
- 6 месяцев
- -62.73%
- 1 год
- 26.72%
- 3 года*
- -3.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SVR-C.TO и IVVD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVR-C.TO iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) | -14.35% | 132.91% | 30.61% | -2.65% | 9.69% | -8.25% |
IVVD Invivyd Inc. | -63.35% | 431.99% | -87.80% | 156.42% | -78.03% | -64.76% |
Correlation
The correlation between SVR-C.TO and IVVD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2021 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVR-C.TO vs. IVVD — Ранг доходности на риск
SVR-C.TO
IVVD
Сравнение SVR-C.TO c IVVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) (SVR-C.TO) и Invivyd Inc. (IVVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVR-C.TO | IVVD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.17 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 0.37 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | 0.75 | +2.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SVR-C.TO и IVVD
Максимальная просадка SVR-C.TO за все время составила -53.26%, что меньше максимальной просадки IVVD в -99.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVR-C.TO и IVVD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVR-C.TO | IVVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.26% | -99.27% | +46.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.86% | -72.98% | +24.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.86% | -92.36% | +43.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.01% | -98.25% | +51.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.94% | -90.96% | +62.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.60% | 35.90% | -13.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVR-C.TO и IVVD
Текущая волатильность для iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) (SVR-C.TO) составляет 15.32%, в то время как у Invivyd Inc. (IVVD) волатильность равна 27.46%. Это указывает на то, что SVR-C.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVR-C.TO | IVVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.32% | 27.46% | -12.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.48% | 66.10% | -9.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.58% | 140.16% | -81.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.84% | 179.00% | -143.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.73% | 179.00% | -147.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVR-C.TO и IVVD
Ни SVR-C.TO, ни IVVD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SVR-C.TO and IVVD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SVR-C.TO и IVVD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор