PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGMI с HL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGMI с HL

Последнее обновление 1 июл. 2026 г.
See Documentation

AGMI (Themes Silver Miners ETF) is Silver fund tracking the STOXX Global Silver Mining Index, while HL (Hecla Mining Company) is a stock. Over the past year, AGMI returned 77.19% vs 157.90% for HL. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности AGMI и HL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Silver Miners ETF (AGMI) и Hecla Mining Company (HL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGMI показывает доходность -5.19%, что значительно выше, чем у HL с доходностью -19.56%.

AGMI

1 день
-0.26%
1 месяц
-15.37%
С начала года
-5.19%
6 месяцев
-6.87%
1 год
77.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HL

1 день
0.19%
1 месяц
-13.17%
С начала года
-19.56%
6 месяцев
-20.80%
1 год
157.90%
3 года*
44.78%
5 лет*
16.35%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGMI и HL

2026 (YTD)20252024
AGMI
Themes Silver Miners ETF		-5.19%176.11%-0.74%
HL
Hecla Mining Company		-19.56%291.70%3.53%

Correlation

The correlation between AGMI and HL is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2024 г.

0.87

The correlation between AGMI and HL has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Silver Miners ETF

Hecla Mining Company

Часто сравнивают с AGMI:
AGMI с AUMIAGMI с SILAGMI с SLVR.LAGMI с GDXJAGMI с GLDMAGMI с SLVPAGMI с SSLN.L
Часто сравнивают с HL:
HL с AGHL с WPMHL с SILHL с FRES.LHL с ASMHL с GDXHL с UAMY

Доходность на риск

AGMI vs. HL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGMI
Ранг доходности на риск AGMI: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGMI: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGMI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGMI: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGMI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGMI: 3838
Ранг коэф-та Мартина
HL
Ранг доходности на риск HL: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGMI c HL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Silver Miners ETF (AGMI) и Hecla Mining Company (HL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AGMIHLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.16

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
2.62

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

2.85

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.34

5.91

-0.57

AGMI vs. HL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGMI на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа HL равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGMI и HL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AGMI и HL

Максимальная просадка AGMI за все время составила -34.40%, что меньше максимальной просадки HL в -97.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGMI и HL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGMIHLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.40%

-97.92%

+63.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.40%

-55.81%

+21.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-55.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-82.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.58%

-51.47%

+19.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.78%

-69.91%

+60.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.51%

26.84%

-12.33%

Волатильность

Сравнение волатильности AGMI и HL

Текущая волатильность для Themes Silver Miners ETF (AGMI) составляет 19.24%, в то время как у Hecla Mining Company (HL) волатильность равна 21.36%. Это указывает на то, что AGMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGMIHLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.24%

21.36%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.02%

54.58%

-10.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.85%

73.45%

-21.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.98%

59.39%

-14.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.98%

62.83%

-17.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGMI и HL

Дивидендная доходность AGMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности HL в 0.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGMI
Themes Silver Miners ETF		4.67%4.43%1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HL
Hecla Mining Company		0.10%0.08%0.81%0.65%0.40%0.72%0.25%0.29%0.42%0.25%0.19%0.53%

Часто задаваемые вопросы

AGMI and HL have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HL has higher volatility (21.36%) compared to AGMI (19.24%). In terms of maximum drawdown, AGMI dropped -34.40% vs HL's -97.92%.

HL currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGMI и HL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор