Сравнение FMV.DE с ABX.TO
FMV.DE (First Majestic Silver Corp) and ABX.TO (Barrick Gold Corporation) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — FMV.DE in Silver, ABX.TO in Gold. Over the past 5 years, FMV.DE returned 3.42%/yr vs 17.07%/yr for ABX.TO. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FMV.DE и ABX.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FMV.DE торгуется в EUR, в то время как ABX.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ABX.TO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FMV.DE показывает доходность 16.80%, что значительно выше, чем у ABX.TO с доходностью 0.54%.
FMV.DE
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 4.23%
- С начала года
- 16.80%
- 6 месяцев
- 31.56%
- 1 год
- 175.00%
- 3 года*
- 46.05%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
ABX.TO
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- 11.55%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 6.12%
- 1 год
- 113.21%
- 3 года*
- 34.97%
- 5 лет*
- 17.07%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение доходности по годам FMV.DE и ABX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMV.DE First Majestic Silver Corp | 16.80% | 179.08% | -5.66% | -29.36% | -17.72% | -6.83% | -4.42% | 11.36% |
ABX.TO Barrick Gold Corporation | 0.54% | 152.97% | -6.42% | 4.83% | -0.79% | -6.77% | 13.99% | 9.02% |
Correlation
The correlation between FMV.DE and ABX.TO is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2019 г. | 0.50 |
The correlation between FMV.DE and ABX.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMV.DE vs. ABX.TO — Ранг доходности на риск
FMV.DE
ABX.TO
Сравнение FMV.DE c ABX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Majestic Silver Corp (FMV.DE) и Barrick Gold Corporation (ABX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMV.DE | ABX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.42 | 4.22 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.39 | 10.91 | -1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMV.DE | ABX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 2.64 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.50 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.11 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок FMV.DE и ABX.TO
Максимальная просадка FMV.DE за все время составила -76.99%, что меньше максимальной просадки ABX.TO в -86.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMV.DE и ABX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMV.DE | ABX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.99% | -86.07% | +9.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.32% | -26.99% | -12.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.04% | -26.99% | -16.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.54% | -41.78% | -31.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.71% | -15.90% | -19.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.09% | -46.18% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.55% | 10.41% | +8.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMV.DE и ABX.TO
First Majestic Silver Corp (FMV.DE) имеет более высокую волатильность в 23.47% по сравнению с Barrick Gold Corporation (ABX.TO) с волатильностью 15.85%. Это указывает на то, что FMV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMV.DE | ABX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.47% | 15.85% | +7.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.63% | 32.62% | +23.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.38% | 43.11% | +29.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.22% | 34.33% | +24.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.24% | 35.73% | +26.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMV.DE и ABX.TO
Дивидендная доходность FMV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности ABX.TO в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABX.TO Barrick Gold Corporation | 2.13% | 1.23% | 2.45% | 2.27% | 3.64% | 4.06% | 1.42% | 0.92% | 1.36% | 1.02% | 0.59% | 1.93% |
FMV.DE First Majestic Silver Corp | 0.11% | 0.08% | 0.20% | 0.22% | 0.21% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FMV.DE и ABX.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Majestic Silver Corp и Barrick Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FMV.DE and ABX.TO have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FMV.DE и ABX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор