PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KF с STTK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KF с STTK

Последнее обновление 1 июл. 2026 г.
See Documentation

KF (The Korea Fund Inc) is Emerging Markets Equities fund managed by Allianz Global Investors, while STTK (Shattuck Labs, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, KF returned 20.00%/yr vs -24.85%/yr for STTK. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KF и STTK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Korea Fund Inc (KF) и Shattuck Labs, Inc. (STTK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KF показывает доходность 107.08%, что значительно выше, чем у STTK с доходностью 90.14%.

KF

1 день
3.30%
1 месяц
0.68%
С начала года
107.08%
6 месяцев
104.71%
1 год
182.72%
3 года*
49.92%
5 лет*
20.00%
10 лет*
16.77%

STTK

1 день
1.31%
1 месяц
16.64%
С начала года
90.14%
6 месяцев
92.78%
1 год
776.48%
3 года*
30.54%
5 лет*
-24.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KF и STTK

2026 (YTD)202520242023202220212020
KF
The Korea Fund Inc		107.08%99.36%-19.29%12.34%-30.02%8.44%31.33%
STTK
Shattuck Labs, Inc.		90.14%201.65%-83.03%210.00%-72.97%-83.76%137.15%

Correlation

The correlation between KF and STTK is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2020 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Korea Fund Inc

Shattuck Labs, Inc.

Часто сравнивают с KF:
KF с EWYKF с IIFKF с IFNKF с EADKF с FEDDXKF с PZIEXKF с FEDIX
Часто сравнивают с STTK:
STTK с BDTXSTTK с QBTSSTTK с EQSTTK с AGMISTTK с HLSTTK с FMV.DESTTK с COPJ

Доходность на риск

KF vs. STTK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KF
Ранг доходности на риск KF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KF: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KF: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KF: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KF: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KF: 9898
Ранг коэф-та Мартина
STTK
Ранг доходности на риск STTK: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STTK: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STTK: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STTK: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STTK: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STTK: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KF c STTK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Korea Fund Inc (KF) и Shattuck Labs, Inc. (STTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KFSTTKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.98
7.69

-3.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
5.02

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.62

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.23

15.52

-8.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.50

46.03

-20.53

KF vs. STTK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KF на текущий момент составляет 3.98, что ниже коэффициента Шарпа STTK равного 7.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KF и STTK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KF и STTK

Максимальная просадка KF за все время составила -85.25%, что меньше максимальной просадки STTK в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KF и STTK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KFSTTKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.25%

-98.73%

+13.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.42%

-50.51%

+25.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.04%

-93.45%

+65.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.02%

-97.43%

+50.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.05%

-87.95%

+81.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.83%

-83.15%

+45.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.20%

17.00%

-9.80%

Волатильность

Сравнение волатильности KF и STTK

Текущая волатильность для The Korea Fund Inc (KF) составляет 25.49%, в то время как у Shattuck Labs, Inc. (STTK) волатильность равна 37.80%. Это указывает на то, что KF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STTK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KFSTTKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.49%

37.80%

-12.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.03%

58.42%

-15.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.24%

102.28%

-56.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.37%

118.14%

-88.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.87%

114.53%

-87.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KF и STTK

Дивидендная доходность KF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как STTK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KF
The Korea Fund Inc		0.58%1.20%2.46%0.00%15.93%26.50%1.30%0.24%18.67%9.75%1.03%13.66%
STTK
Shattuck Labs, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KF and STTK have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STTK has higher volatility (37.80%) compared to KF (25.49%). In terms of maximum drawdown, KF dropped -85.25% vs STTK's -98.73%.

STTK currently has the higher Sharpe Ratio (7.69 vs 3.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KF и STTK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор