Сравнение MNS.TO с XSLR.DE
MNS.TO (Royal Canadian Mint - Canadian Silver Reserves) and XSLR.DE (Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities) are both Silver funds - MNS.TO tracks the N/A (Physical Bullion) while XSLR.DE tracks the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, MNS.TO returned 20.15%/yr vs 20.86%/yr for XSLR.DE. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MNS.TO charges 0.45%/yr vs 0.20%/yr for XSLR.DE.
Доходность
Сравнение доходности MNS.TO и XSLR.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MNS.TO торгуется в CAD, в то время как XSLR.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSLR.DE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MNS.TO показывает доходность -22.97%, что значительно ниже, чем у XSLR.DE с доходностью -19.61%.
MNS.TO
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -18.46%
- С начала года
- -22.97%
- 6 месяцев
- -26.52%
- 1 год
- 65.22%
- 3 года*
- 42.28%
- 5 лет*
- 20.15%
- 10 лет*
- —
XSLR.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -19.70%
- С начала года
- -19.61%
- 6 месяцев
- -19.61%
- 1 год
- 69.76%
- 3 года*
- 40.45%
- 5 лет*
- 20.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MNS.TO и XSLR.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNS.TO Royal Canadian Mint - Canadian Silver Reserves | -22.97% | 161.12% | 41.73% | -5.85% | 5.27% | -15.46% | 56.05% |
XSLR.DE Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities | -19.61% | 146.61% | 34.37% | -3.57% | 10.94% | -13.76% | 46.21% |
Correlation
The correlation between MNS.TO and XSLR.DE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2020 г. | 0.67 |
The correlation between MNS.TO and XSLR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNS.TO vs. XSLR.DE — Ранг доходности на риск
MNS.TO
XSLR.DE
Сравнение MNS.TO c XSLR.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Canadian Mint - Canadian Silver Reserves (MNS.TO) и Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities (XSLR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MNS.TO | XSLR.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.51 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | 3.27 | -0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MNS.TO и XSLR.DE
Максимальная просадка MNS.TO за все время составила -47.17%, примерно равная максимальной просадке XSLR.DE в -46.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNS.TO и XSLR.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNS.TO | XSLR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.17% | -46.49% | -0.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.17% | -46.49% | -0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.17% | -46.49% | -0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.17% | -46.49% | -0.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.80% | -45.87% | +3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.78% | -16.33% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.35% | 21.38% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNS.TO и XSLR.DE
Royal Canadian Mint - Canadian Silver Reserves (MNS.TO) и Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities (XSLR.DE) имеют волатильность 14.74% и 14.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNS.TO | XSLR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.74% | 14.49% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.69% | 53.69% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.97% | 60.60% | -4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.55% | 36.67% | -2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.23% | 36.63% | -5.40% |
Сравнение комиссий MNS.TO и XSLR.DE
MNS.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XSLR.DE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNS.TO и XSLR.DE
Ни MNS.TO, ни XSLR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MNS.TO and XSLR.DE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSLR.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSLR.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for MNS.TO.
MNS.TO tracks N/A (Physical Bullion), while XSLR.DE tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: Royal Canadian Mint and Xtrackers. Their fees differ too: 0.45% for MNS.TO and 0.20% for XSLR.DE.
Подберите оптимальное распределение для MNS.TO и XSLR.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор