PortfoliosLab logo
Сравнение SVM с SLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SVM и SLV составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности SVM и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silvercorp Metals Inc. (SVM) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
49.21%
114.80%
SVM
SLV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SVM:

0.11

SLV:

0.65

Коэф-т Сортино

SVM:

0.55

SLV:

1.09

Коэф-т Омега

SVM:

1.07

SLV:

1.14

Коэф-т Кальмара

SVM:

0.07

SLV:

0.41

Коэф-т Мартина

SVM:

0.25

SLV:

2.30

Индекс Язвы

SVM:

23.14%

SLV:

8.82%

Дневная вол-ть

SVM:

55.78%

SLV:

31.00%

Макс. просадка

SVM:

-97.13%

SLV:

-76.28%

Текущая просадка

SVM:

-73.18%

SLV:

-36.42%

Доходность по периодам

С начала года, SVM показывает доходность 24.00%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью 14.13%. За последние 10 лет акции SVM превзошли акции SLV по среднегодовой доходности: 12.14% против 6.65% соответственно.


SVM

С начала года

24.00%

1 месяц

-9.93%

6 месяцев

-20.21%

1 год

13.20%

5 лет

1.21%

10 лет

12.14%

SLV

С начала года

14.13%

1 месяц

-4.05%

6 месяцев

-1.89%

1 год

20.73%

5 лет

16.21%

10 лет

6.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SVM и SLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SVM
Ранг риск-скорректированной доходности SVM, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVM, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

SLV
Ранг риск-скорректированной доходности SLV, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SVM c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silvercorp Metals Inc. (SVM) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SVM, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SVM: 0.11
SLV: 0.65
Коэффициент Сортино SVM, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SVM: 0.55
SLV: 1.09
Коэффициент Омега SVM, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SVM: 1.07
SLV: 1.14
Коэффициент Кальмара SVM, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SVM: 0.07
SLV: 0.41
Коэффициент Мартина SVM, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SVM: 0.25
SLV: 2.30

Показатель коэффициента Шарпа SVM на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа SLV равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVM и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.11
0.65
SVM
SLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVM и SLV

Дивидендная доходность SVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SVM
Silvercorp Metals Inc.
0.70%0.87%0.97%0.86%0.69%0.39%0.46%1.24%0.65%0.32%1.70%1.38%
SLV
iShares Silver Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SVM и SLV

Максимальная просадка SVM за все время составила -97.13%, что больше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVM и SLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-73.18%
-36.42%
SVM
SLV

Волатильность

Сравнение волатильности SVM и SLV

Silvercorp Metals Inc. (SVM) имеет более высокую волатильность в 21.80% по сравнению с iShares Silver Trust (SLV) с волатильностью 11.74%. Это указывает на то, что SVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.80%
11.74%
SVM
SLV