PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVM с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVM с SLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SVM (Silvercorp Metals Inc.) is a stock, while SLV (iShares Silver Trust) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Over the past 10 years, SVM returned 21.49%/yr vs 15.55%/yr for SLV. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SVM и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silvercorp Metals Inc. (SVM) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVM показывает доходность 47.00%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью 2.78%. За последние 10 лет акции SVM превзошли акции SLV по среднегодовой доходности: 21.49% против 15.55% соответственно.

SVM

1 день
-7.19%
1 месяц
0.74%
С начала года
47.00%
6 месяцев
54.41%
1 год
197.51%
3 года*
58.91%
5 лет*
15.10%
10 лет*
21.49%

SLV

1 день
-2.62%
1 месяц
0.41%
С начала года
2.78%
6 месяцев
24.76%
1 год
110.59%
3 года*
45.06%
5 лет*
20.76%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVM и SLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVM
Silvercorp Metals Inc.		47.00%179.29%14.88%-10.33%-20.60%-43.52%18.54%172.27%-18.96%12.52%
SLV
iShares Silver Trust		2.78%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%

Correlation

The correlation between SVM and SLV is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2006 г.

0.61

The correlation between SVM and SLV shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.73 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Silvercorp Metals Inc.

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с SVM:
SVM с PAASSVM с FNV.TOSVM с PBASVM с MAGSVM с AEMSVM с ^TNXSVM с IAG
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ

Доходность на риск

SVM vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVM
Ранг доходности на риск SVM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVM: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVM c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silvercorp Metals Inc. (SVM) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVMSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.98
1.89

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.07

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.35

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.77

2.62

+3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.28

5.64

+10.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVM vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVM на текущий момент составляет 2.98, что выше коэффициента Шарпа SLV равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVM и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVMSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98

1.89

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.58

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.49

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.25

-0.06

Просадки

Сравнение просадок SVM и SLV

Максимальная просадка SVM за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVM и SLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVMSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.00%

-76.28%

-21.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.46%

-42.45%

+7.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.86%

-42.45%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.10%

-42.45%

-25.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.19%

-42.81%

-33.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.06%

-37.30%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.69%

-44.67%

-27.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.19%

19.67%

-7.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SVM и SLV

Silvercorp Metals Inc. (SVM) имеет более высокую волатильность в 22.84% по сравнению с iShares Silver Trust (SLV) с волатильностью 16.30%. Это указывает на то, что SVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVMSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.84%

16.30%

+6.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.94%

58.31%

-5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.72%

58.90%

+7.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.97%

36.15%

+18.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.53%

31.84%

+29.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVM и SLV

Дивидендная доходность SVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SVM
Silvercorp Metals Inc.		0.20%0.30%0.83%0.95%0.84%0.66%0.37%0.44%1.19%0.76%0.43%2.13%

Часто задаваемые вопросы

SVM and SLV have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVM has higher volatility (22.84%) compared to SLV (16.30%). In terms of maximum drawdown, SVM dropped -98.00% vs SLV's -76.28%.

SVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVM и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор