PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SVM с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVM с SLV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SVM (Silvercorp Metals Inc.) is a stock, while SLV (iShares Silver Trust) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Over the past 10 years, SVM returned 14.03%/yr vs 11.60%/yr for SLV. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.

Доходность

Сравнение доходности SVM и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silvercorp Metals Inc. (SVM) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVM показывает доходность 29.87%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью -12.96%. За последние 10 лет акции SVM превзошли акции SLV по среднегодовой доходности: 14.03% против 11.60% соответственно.

SVM

1 день
5.97%
1 месяц
8.63%
6 месяцев
1.99%
С начала года
29.87%
1 год
136.38%
3 года*
56.39%
5 лет*
19.14%
10 лет*
14.03%
Всё время*
11.73%

SLV

1 день
4.14%
1 месяц
-0.07%
6 месяцев
-29.19%
С начала года
-12.96%
1 год
63.23%
3 года*
37.31%
5 лет*
20.01%
10 лет*
11.60%
Всё время*
7.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SLV

iShares Silver Trust
$767.61M$778.40M$1.22B

SVM

Silvercorp Metals Inc.
$19.83M$22.80M$38.78M

Сравнение доходности по годам SVM и SLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVM
Silvercorp Metals Inc.		29.87%179.29%14.88%-10.33%-20.60%-43.52%18.54%172.27%-18.96%12.52%
SLV
iShares Silver Trust		-12.96%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%

Correlation

The correlation between SVM and SLV is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.76

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.71

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.70

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2006 г.

0.61

The correlation between SVM and SLV shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.76 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Silvercorp Metals Inc.

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с SVM:
SVM с PAASSVM с FNV.TOSVM с PBASVM с MAGSVM с AEMSVM с ^TNXSVM с IAG
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ

Доходность на риск

SVM vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SVM
Ранг доходности на риск SVM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SVM c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silvercorp Metals Inc. (SVM) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SVMSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.03

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
1.46

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

1.22

+1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.31

2.28

+5.03

SVM vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVM на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа SLV равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVM и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SVM и SLV

Максимальная просадка SVM за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVM и SLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVMSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.00%

-76.28%

-21.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.80%

-52.28%

+8.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.80%

-52.28%

+8.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.10%

-52.28%

-3.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.19%

-52.28%

-23.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.28%

-46.90%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.49%

-44.69%

-26.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.74%

27.82%

-9.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SVM и SLV

Silvercorp Metals Inc. (SVM) имеет более высокую волатильность в 17.42% по сравнению с iShares Silver Trust (SLV) с волатильностью 11.38%. Это указывает на то, что SVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVMSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.42%

11.38%

+6.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.67%

44.01%

+9.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.75%

61.50%

+9.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.38%

37.04%

+19.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.42%

32.24%

+29.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVM и SLV

Дивидендная доходность SVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SVM
Silvercorp Metals Inc.		0.23%0.30%0.83%0.95%0.84%0.66%0.37%0.44%1.19%0.76%0.43%2.13%

Часто задаваемые вопросы

SVM and SLV have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVM has higher volatility (17.42%) compared to SLV (11.38%). In terms of maximum drawdown, SVM dropped -98.00% vs SLV's -76.28%.

SVM currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVM и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор