Сравнение WSTCX с XSLE.DE
WSTCX (Delaware Ivy Science and Technology Fund) and XSLE.DE (Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities) are both funds - WSTCX is a Technology Equities fund managed by Ivy Funds, while XSLE.DE is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price (EUR Hedged). Over the past 5 years, WSTCX returned 30.75%/yr vs 12.05%/yr for XSLE.DE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. WSTCX charges 2.14%/yr vs 0.73%/yr for XSLE.DE.
Доходность
Сравнение доходности WSTCX и XSLE.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WSTCX торгуется в USD, в то время как XSLE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSLE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WSTCX показывает доходность 39.92%, что значительно выше, чем у XSLE.DE с доходностью -28.28%.
WSTCX
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- 2.25%
- С начала года
- 39.92%
- 6 месяцев
- 38.79%
- 1 год
- 60.31%
- 3 года*
- 64.85%
- 5 лет*
- 30.75%
- 10 лет*
- 28.03%
XSLE.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -25.65%
- С начала года
- -28.28%
- 6 месяцев
- -28.28%
- 1 год
- 48.53%
- 3 года*
- 33.30%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WSTCX и XSLE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSTCX Delaware Ivy Science and Technology Fund | 39.92% | 32.86% | 117.81% | 39.18% | -33.22% | 12.80% | 45.02% |
XSLE.DE Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities | -28.28% | 181.42% | 13.27% | -1.85% | -5.24% | -21.98% | 88.90% |
Correlation
The correlation between WSTCX and XSLE.DE is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2020 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSTCX vs. XSLE.DE — Ранг доходности на риск
WSTCX
XSLE.DE
Сравнение WSTCX c XSLE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) и Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WSTCX | XSLE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.19 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.68 | 0.92 | +2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.94 | 2.04 | +10.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WSTCX и XSLE.DE
Максимальная просадка WSTCX за все время составила -60.92%, что больше максимальной просадки XSLE.DE в -52.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSTCX и XSLE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSTCX | XSLE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.92% | -52.59% | -8.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.84% | -52.59% | +35.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.66% | -52.59% | +7.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.92% | -52.59% | -8.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.74% | -52.59% | +48.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.36% | -21.89% | +3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.77% | 23.77% | -19.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSTCX и XSLE.DE
Текущая волатильность для Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) составляет 13.70%, в то время как у Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE) волатильность равна 15.90%. Это указывает на то, что WSTCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSLE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSTCX | XSLE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.70% | 15.90% | -2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 56.65% | -34.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.88% | 60.21% | -33.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.69% | 38.50% | +36.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.13% | 38.36% | +16.77% |
Сравнение комиссий WSTCX и XSLE.DE
WSTCX берет комиссию в 2.14%, что несколько больше комиссии XSLE.DE в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSTCX и XSLE.DE
Дивидендная доходность WSTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, тогда как XSLE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSTCX Delaware Ivy Science and Technology Fund | 9.54% | 13.35% | 81.76% | 21.98% | 57.60% | 61.50% | 11.27% | 13.85% | 16.72% | 7.61% | 0.00% | 2.85% |
XSLE.DE Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WSTCX and XSLE.DE have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WSTCX и XSLE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор