Сравнение COPJ с HL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и Hecla Mining Company (HL).
COPJ - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности COPJ и HL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COPJ и HL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 1.20% | 140.63% | 11.07% | -5.30% |
HL Hecla Mining Company | -0.03% | 291.70% | 2.82% | -22.17% |
Доходность по периодам
С начала года, COPJ показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у HL с доходностью -0.03%.
COPJ
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -19.66%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 38.36%
- 1 год
- 122.82%
- 3 года*
- 38.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HL
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -22.11%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 56.52%
- 1 год
- 250.60%
- 3 года*
- 45.42%
- 5 лет*
- 27.09%
- 10 лет*
- 21.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPJ vs. HL — Ранг доходности на риск
COPJ
HL
Сравнение COPJ c HL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и Hecla Mining Company (HL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COPJ | HL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.96 | 3.43 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.13 | 3.28 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.43 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | 5.34 | -1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.93 | 15.21 | -1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COPJ | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96 | 3.43 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.01 | +1.02 |
Корреляция
Корреляция между COPJ и HL составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPJ и HL
Дивидендная доходность COPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.44%, что больше доходности HL в 0.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 11.44% | 11.57% | 11.64% | 2.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HL Hecla Mining Company | 0.08% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок COPJ и HL
Максимальная просадка COPJ за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки HL в -97.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPJ и HL.
Загрузка...
Показатели просадок
| COPJ | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.28% | -97.92% | +65.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.28% | -45.95% | +13.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.65% | -39.69% | +17.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.59% | -70.07% | +58.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.76% | 16.14% | -7.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности COPJ и HL
Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и Hecla Mining Company (HL) имеют волатильность 17.82% и 18.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COPJ | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.82% | 18.45% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.55% | 58.18% | -23.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.70% | 73.62% | -31.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.87% | 59.67% | -25.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.87% | 62.96% | -29.09% |