PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABX.TO с SVR-C.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABX.TO с SVR-C.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ABX.TO (Barrick Gold Corporation) is a stock, while SVR-C.TO (iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged)) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Over the past 10 years, ABX.TO returned 11.63%/yr vs 16.34%/yr for SVR-C.TO. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ABX.TO и SVR-C.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Barrick Gold Corporation (ABX.TO) и iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) (SVR-C.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABX.TO показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у SVR-C.TO с доходностью 4.34%. За последние 10 лет акции ABX.TO уступали акциям SVR-C.TO по среднегодовой доходности: 11.63% против 16.34% соответственно.

ABX.TO

1 день
2.13%
1 месяц
13.15%
С начала года
0.69%
6 месяцев
5.42%
1 год
120.56%
3 года*
40.22%
5 лет*
19.29%
10 лет*
11.63%

SVR-C.TO

1 день
0.73%
1 месяц
3.50%
С начала года
4.34%
6 месяцев
27.93%
1 год
114.32%
3 года*
47.04%
5 лет*
24.42%
10 лет*
16.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABX.TO и SVR-C.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABX.TO
Barrick Gold Corporation		0.69%173.90%-4.69%5.66%0.12%-13.90%21.80%32.27%2.91%-14.68%
SVR-C.TO
iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged)		4.34%132.91%30.61%-2.65%9.31%-12.72%43.88%9.28%-2.35%-2.30%

Correlation

The correlation between ABX.TO and SVR-C.TO is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2011 г.

0.42

Over the past year, ABX.TO and SVR-C.TO have become more correlated (0.63) than their long-term average of 0.42, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Barrick Gold Corporation

iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged)

Часто сравнивают с ABX.TO:
ABX.TO с GOLDABX.TO с AEM.TOABX.TO с AGI.TOABX.TO с CGL-C.TOABX.TO с GDXABX.TO с PHYS.TOABX.TO с GWO.TO
Часто сравнивают с SVR-C.TO:
SVR-C.TO с SVR.TOSVR-C.TO с PSLV.TOSVR-C.TO с MNS.TOSVR-C.TO с SBT.TOSVR-C.TO с HUG.TOSVR-C.TO с CGL.TOSVR-C.TO с GDX

Доходность на риск

ABX.TO vs. SVR-C.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABX.TO
Ранг доходности на риск ABX.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABX.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABX.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABX.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABX.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABX.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SVR-C.TO
Ранг доходности на риск SVR-C.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVR-C.TO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVR-C.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVR-C.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVR-C.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVR-C.TO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABX.TO c SVR-C.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barrick Gold Corporation (ABX.TO) и iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) (SVR-C.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABX.TOSVR-C.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
2.03

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.16

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.37

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.26

2.77

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.05

5.90

+5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABX.TO vs. SVR-C.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABX.TO на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа SVR-C.TO равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABX.TO и SVR-C.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABX.TOSVR-C.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

2.03

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.72

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.56

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.23

+0.07

Просадки

Сравнение просадок ABX.TO и SVR-C.TO

Максимальная просадка ABX.TO за все время составила -84.49%, что больше максимальной просадки SVR-C.TO в -61.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABX.TO и SVR-C.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABX.TOSVR-C.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.49%

-61.14%

-23.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.49%

-41.54%

+13.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.49%

-41.54%

+13.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.76%

-41.54%

-2.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.55%

-41.54%

-15.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.22%

-35.45%

+19.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.41%

-35.58%

+4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.95%

19.43%

-8.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ABX.TO и SVR-C.TO

Barrick Gold Corporation (ABX.TO) и iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) (SVR-C.TO) имеют волатильность 16.49% и 16.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABX.TOSVR-C.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.49%

16.02%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.19%

55.45%

-22.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.71%

56.72%

-13.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.35%

36.56%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.82%

33.57%

+2.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABX.TO и SVR-C.TO

Дивидендная доходность ABX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, тогда как SVR-C.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABX.TO
Barrick Gold Corporation		2.13%1.23%2.45%2.27%3.64%4.06%1.42%0.92%1.36%1.02%0.59%1.93%
SVR-C.TO
iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ABX.TO and SVR-C.TO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABX.TO и SVR-C.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор