Сравнение SILJ с PPLT
SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) and PPLT (Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF) are both exchange-traded funds - SILJ is a Silver fund tracking the Nasdaq Junior Silver Miners Index, while PPLT is a Precious Metals fund tracking the Platinum London PM Fix ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 10 years, SILJ returned 9.57%/yr vs 5.57%/yr for PPLT. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SILJ charges 0.69%/yr vs 0.60%/yr for PPLT.
Доходность
Сравнение доходности SILJ и PPLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SILJ показывает доходность 5.20%, что значительно выше, чем у PPLT с доходностью -13.86%. За последние 10 лет акции SILJ превзошли акции PPLT по среднегодовой доходности: 9.57% против 5.57% соответственно.
SILJ
- 1 день
- 7.10%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 5.20%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- 97.85%
- 3 года*
- 48.78%
- 5 лет*
- 13.76%
- 10 лет*
- 9.57%
PPLT
- 1 день
- 3.35%
- 1 месяц
- -10.29%
- С начала года
- -13.86%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 43.38%
- 3 года*
- 20.91%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 5.57%
Сравнение доходности по годам SILJ и PPLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF | 5.20% | 183.89% | 6.39% | -5.21% | -15.42% | -23.21% | 33.00% | 57.06% | -27.95% | -5.65% |
PPLT Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF | -13.86% | 124.48% | -8.90% | -8.18% | 10.43% | -10.75% | 10.78% | 20.85% | -14.95% | 2.38% |
Correlation
The correlation between SILJ and PPLT is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2012 г. | 0.58 |
The correlation between SILJ and PPLT shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SILJ vs. PPLT — Ранг доходности на риск
SILJ
PPLT
Сравнение SILJ c PPLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) и Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SILJ | PPLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.19 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 1.09 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.43 | 2.48 | +3.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SILJ и PPLT
Максимальная просадка SILJ за все время составила -79.04%, что больше максимальной просадки PPLT в -70.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SILJ и PPLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SILJ | PPLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.04% | -70.73% | -8.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.16% | -40.02% | +0.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.16% | -40.02% | +0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.08% | -40.02% | -10.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.06% | -51.14% | -18.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.77% | -36.33% | +8.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.40% | -39.94% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.27% | 17.52% | -2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SILJ и PPLT
Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) имеет более высокую волатильность в 21.97% по сравнению с Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT) с волатильностью 11.27%. Это указывает на то, что SILJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SILJ | PPLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.97% | 11.27% | +10.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.52% | 45.29% | +2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.06% | 50.86% | +6.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.87% | 32.72% | +12.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.44% | 29.13% | +17.31% |
Сравнение комиссий SILJ и PPLT
SILJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PPLT в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SILJ и PPLT
Дивидендная доходность SILJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, тогда как PPLT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPLT Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF | 1.90% | 2.00% | 7.26% | 0.01% | 0.05% | 0.36% | 1.23% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.52% | 2.46% |
Часто задаваемые вопросы
SILJ and PPLT have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SILJ has higher volatility (21.97%) compared to PPLT (11.27%). In terms of maximum drawdown, SILJ dropped -79.04% vs PPLT's -70.73%.
On 10-year performance, SILJ leads with 9.57% vs 5.57% for PPLT. On fees, PPLT is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PPLT has been the lower-risk option at 11.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SILJ has performed better with a 9.57% return vs 5.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PPLT is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.69% for SILJ.
SILJ has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.00% for PPLT.
SILJ is categorized as Silver, while PPLT is Precious Metals. SILJ tracks Nasdaq Junior Silver Miners Index, while PPLT tracks Platinum London PM Fix ($/ozt). They also come from different issuers: Amplify and Aberdeen. Their fees differ too: 0.69% for SILJ and 0.60% for PPLT.
SILJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SILJ и PPLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор