Сравнение PPLT с SBT.TO
PPLT (abrdn Physical Platinum Shares ETF) and SBT.TO (Purpose Silver Bullion Fund) are both exchange-traded funds - PPLT is a Precious Metals fund tracking the LBMA Platinum Price PM, while SBT.TO is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, PPLT returned 3.32%/yr vs 10.22%/yr for SBT.TO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. PPLT charges 0.60%/yr vs 0.36%/yr for SBT.TO.
Доходность
Сравнение доходности PPLT и SBT.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PPLT торгуется в USD, в то время как SBT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SBT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PPLT показывает доходность -24.21%, что значительно ниже, чем у SBT.TO с доходностью -21.60%. За последние 10 лет акции PPLT уступали акциям SBT.TO по среднегодовой доходности: 3.32% против 10.22% соответственно.
PPLT
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -19.03%
- С начала года
- -24.21%
- 6 месяцев
- -28.86%
- 1 год
- 15.00%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 3.32%
SBT.TO
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -24.94%
- С начала года
- -21.60%
- 6 месяцев
- -26.77%
- 1 год
- 51.35%
- 3 года*
- 31.34%
- 5 лет*
- 12.23%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение доходности по годам PPLT и SBT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPLT abrdn Physical Platinum Shares ETF | -24.21% | 124.48% | -8.90% | -8.18% | 10.43% | -10.75% | 10.78% | 20.85% | -14.95% | 2.38% |
SBT.TO Purpose Silver Bullion Fund | -21.60% | 148.41% | 9.30% | 1.56% | -4.09% | -13.14% | 51.61% | 18.18% | -19.58% | -11.05% |
Correlation
The correlation between PPLT and SBT.TO is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2016 г. | 0.27 |
Over the past year, PPLT and SBT.TO have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPLT vs. SBT.TO — Ранг доходности на риск
PPLT
SBT.TO
Сравнение PPLT c SBT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Platinum Shares ETF (PPLT) и Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPLT | SBT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.20 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 0.94 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | 2.13 | -1.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPLT и SBT.TO
Максимальная просадка PPLT за все время составила -70.73%, что больше максимальной просадки SBT.TO в -54.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPLT и SBT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPLT | SBT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.73% | -54.64% | -16.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.98% | -54.64% | +10.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.98% | -54.64% | +10.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.98% | -54.64% | +10.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.14% | -54.64% | +3.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.98% | -52.60% | +8.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.94% | -18.57% | -21.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.30% | 24.14% | -4.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPLT и SBT.TO
Текущая волатильность для abrdn Physical Platinum Shares ETF (PPLT) составляет 12.58%, в то время как у Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO) волатильность равна 17.05%. Это указывает на то, что PPLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPLT | SBT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.58% | 17.05% | -4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.67% | 59.85% | -16.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.52% | 61.81% | -11.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.78% | 39.19% | -6.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.21% | 68.11% | -38.90% |
Сравнение комиссий PPLT и SBT.TO
PPLT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SBT.TO в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPLT и SBT.TO
Ни PPLT, ни SBT.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PPLT and SBT.TO have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SBT.TO is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SBT.TO is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.60% for PPLT.
PPLT is categorized as Precious Metals, while SBT.TO is Silver. PPLT tracks LBMA Platinum Price PM, while SBT.TO tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: abrdn and Purpose Investments. Their fees differ too: 0.60% for PPLT and 0.36% for SBT.TO.
Подберите оптимальное распределение для PPLT и SBT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор