Сравнение SIVR с SVR-C.TO
SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) and SVR-C.TO (iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged)) are both Silver funds - SIVR tracks the LBMA Silver Price ($/ozt) while SVR-C.TO tracks the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, SIVR returned 11.29%/yr vs 11.49%/yr for SVR-C.TO. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIVR charges 0.30%/yr vs 0.66%/yr for SVR-C.TO.
Доходность
Сравнение доходности SIVR и SVR-C.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SIVR торгуется в USD, в то время как SVR-C.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SVR-C.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SIVR показывает доходность -16.88%, а SVR-C.TO немного ниже – -17.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SIVR имеют среднегодовую доходность 11.29%, а акции SVR-C.TO немного впереди с 11.49%.
SIVR
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -21.69%
- С начала года
- -16.88%
- 6 месяцев
- -22.35%
- 1 год
- 63.38%
- 3 года*
- 37.03%
- 5 лет*
- 17.50%
- 10 лет*
- 11.29%
SVR-C.TO
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -21.81%
- С начала года
- -17.45%
- 6 месяцев
- -22.77%
- 1 год
- 63.83%
- 3 года*
- 36.65%
- 5 лет*
- 17.03%
- 10 лет*
- 11.49%
Сравнение доходности по годам SIVR и SVR-C.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | -16.88% | 145.34% | 21.08% | -0.91% | 2.59% | -12.33% | 47.52% | 15.17% | -8.96% | 5.97% |
SVR-C.TO iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) | -17.45% | 144.05% | 20.41% | -0.28% | 3.15% | -12.98% | 47.38% | 13.97% | -9.93% | 4.80% |
Correlation
The correlation between SIVR and SVR-C.TO is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2012 г. | 0.64 |
Over the past year, SIVR and SVR-C.TO have become more correlated (0.91) than their long-term average of 0.64, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIVR vs. SVR-C.TO — Ранг доходности на риск
SIVR
SVR-C.TO
Сравнение SIVR c SVR-C.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) и iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) (SVR-C.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIVR | SVR-C.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.26 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 2.76 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIVR и SVR-C.TO
Максимальная просадка SIVR за все время составила -75.85%, что больше максимальной просадки SVR-C.TO в -67.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVR и SVR-C.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIVR | SVR-C.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.85% | -67.24% | -8.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.92% | -51.08% | +0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.92% | -51.08% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.92% | -51.08% | +0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.92% | -51.08% | +0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.29% | -49.32% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.83% | -40.00% | -7.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.98% | 23.18% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIVR и SVR-C.TO
abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) и iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) (SVR-C.TO) имеют волатильность 15.69% и 15.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIVR | SVR-C.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.69% | 15.47% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.87% | 56.85% | +2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.71% | 59.24% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.77% | 36.71% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.16% | 32.53% | -0.37% |
Сравнение комиссий SIVR и SVR-C.TO
SIVR берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SVR-C.TO в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIVR и SVR-C.TO
Ни SIVR, ни SVR-C.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, SIVR and SVR-C.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SIVR is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SIVR is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.66% for SVR-C.TO.
SIVR tracks LBMA Silver Price ($/ozt), while SVR-C.TO tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: abrdn and iShares. Their fees differ too: 0.30% for SIVR and 0.66% for SVR-C.TO.
Подберите оптимальное распределение для SIVR и SVR-C.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор